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QSForex ist eine Open-Source-Event-basierte Backtesting - und Live-Handelsplattform für den Einsatz in den Devisenmärkten, derzeit in einem Alpha-Staat. Es wurde als Teil der Forex Trading Diary-Serie auf QuantStart erstellt, um die systematische Trading-Community mit einem robusten Trading-Engine, die einfache Forward-Strategie-Implementierung und Tests ermöglicht. Die Software wird unter einer zulässigen MIT-Lizenz bereitgestellt (siehe unten). Open-Source - QSForex wurde unter einer äußerst zulässigen Open-Source-MIT-Lizenz freigegeben, die eine vollständige Nutzung sowohl in der Forschung als auch in kommerziellen Anwendungen erlaubt, ohne Einschränkung, jedoch ohne jegliche Garantie. Free - QSForex ist völlig kostenlos und kostet nichts zum Herunterladen oder verwenden. Zusammenarbeit - Da QSForex Open Source ist, arbeiten viele Entwickler zusammen, um die Software zu verbessern. Neue Funktionen werden häufig hinzugefügt. Alle Fehler werden schnell bestimmt und behoben. Software-Entwicklung - QSForex ist in der Python-Programmiersprache für einfache Cross-Plattform-Unterstützung geschrieben. QSForex enthält eine Suite von Unit-Tests für den Großteil seines Berechnungscodes und neue Tests werden ständig für neue Funktionen hinzugefügt. Event-Driven Architecture - QSForex ist sowohl für Backtesting als auch für Live-Trader vollständig ereignisgesteuert, was zu einem einfachen Übergang von Strategien von einer Researchtesting-Phase zu einer Live-Trading-Implementierung führt. Transaktionskosten - Spread-Kosten sind standardmäßig für alle BackTest-Strategien enthalten. Backtesting - QSForex bietet intraday Tick-Auflösung mehrtägigen Multi-Währungs-Paar Backtesting. Trading - QSForex unterstützt derzeit den Live-Intraday-Handel mit der OANDA Brokerage API über ein Portfolio von Paaren. Performance Metrics - QSForex unterstützt derzeit grundlegende Performance-Messung und Equity-Visualisierung über die Visualisierungsbibliotheken Matplotlib und Seaborn. Installation und Verwendung 1) Besuchen Sie oanda und richten Sie ein Konto ein, um die Anmeldeinformationen für die API-Authentifizierung zu erhalten, die Sie für den Live-Handel benötigen. Ich erkläre, wie man dies in diesem Artikel: quantstartarticlesForex-Trading-Tagebuch-1-Automated-Forex-Trading-mit-der-OANDA-API. 2) Klonen Sie diese git Repository an einen geeigneten Ort auf Ihrem Rechner mit dem folgenden Befehl in Ihrem Terminal: git clone githubmhallsmooreqsforex. git. Alternativ können Sie die ZIP-Datei des aktuellen Master-Zweigs bei githubmhallsmooreqsforexarchivemaster. zip herunterladen. 3) Erstellen Sie einen Satz von Umgebungsvariablen für alle Einstellungen, die in der Datei settings. py im Stammverzeichnis der Anwendung gefunden wurden. Alternativ können Sie Ihre spezifischen Einstellungen durch Überschreiben der Aufrufe von os. environ. get (.) Für jede Einstellung festlegen: 4) Erstellen Sie eine virtuelle Umgebung (virtualenv) für den QSForex-Code und verwenden Sie pip, um die Anforderungen zu installieren. Zum Beispiel in einem Unix-basierten System (Mac oder Linux) können Sie ein solches Verzeichnis wie folgt erstellen, indem Sie die folgenden Befehle im Terminal eingeben: Dadurch wird eine neue virtuelle Umgebung zur Installation der Pakete erstellt. Angenommen, Sie haben das QSForex git-Repository in ein Beispielverzeichnis wie zB Projekteqsforex heruntergeladen (ändern Sie dieses Verzeichnis unten, wo Sie QSForex installiert haben), dann müssen Sie die folgenden Befehle ausführen, um die Pakete zu installieren: Dies wird einige Zeit dauern, da NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn und Matplotlib zusammengestellt werden. Es gibt viele Pakete, die für diese Arbeit erforderlich sind, also werfen Sie einen Blick auf diese beiden Artikel für weitere Informationen: Sie müssen auch eine symbolische Verknüpfung aus Ihrem Site-Pakete-Verzeichnis zu Ihrem QSForex-Installationsverzeichnis erstellen, um in der Lage sein zu rufen Import qsforex innerhalb des Codes. Dazu benötigen Sie einen Befehl, der folgend ähnelt: Stellen Sie sicher, dass Sie projectsqsforex zu Ihrem Installationsverzeichnis und zu venvqsforexlibpython2.7site-Paketen in Ihr virtualenv-Websitepaketverzeichnis ändern. Sie können nun die folgenden Befehle korrekt ausführen. 5) In diesem Stadium, wenn Sie einfach wollen, um Praxis oder Live-Handel, dann können Sie python tradingtrading. py laufen. Die die Standardstrategie von TestStrategy verwenden wird. Dies kauft einfach oder verkauft ein Währungspaar alle 5. Tick. Es ist nur zum Testen - verwenden Sie es nicht in einer Live-Trading-Umgebung Wenn Sie eine nützliche Strategie zu erstellen, dann erstellen Sie einfach eine neue Klasse mit einem beschreibenden Namen, z. MeanReversionMultiPairStrategy und sicherstellen, dass es eine calculatesignals-Methode hat. Sie müssen diese Klasse die Paaren Liste sowie die Ereignis-Queue, wie in tradingtrading. py passieren. Siehe Strategiestrategy. py für Details. 6) Zur Durchführung von Backtesting ist es notwendig, simulierte Forex-Daten zu erzeugen oder historische Tickdaten herunterzuladen. Wenn Sie einfach die Software ausprobieren möchten, ist der schnellste Weg, einen Beispiel-Backtest zu generieren, einige simulierte Daten zu generieren. Das aktuelle Datenformat von QSForex ist das gleiche wie das von DukasCopy Historical Data Feed bei dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical zur Verfügung gestellt. Um einige historische Daten zu erzeugen, stellen Sie sicher, dass die CSVDATADIR-Einstellung in settings. py auf ein Verzeichnis festgelegt ist, in dem die historischen Daten gespeichert werden sollen. Sie müssen dann generatesimulatedpair. py ausführen. Die sich unter dem Skriptverzeichnis befindet. Es erwartet ein einziges Befehlszeilenargument, das in diesem Fall das Währungspaar im BBBQQQ-Format ist. Zum Beispiel: In dieser Phase wird das Skript eine einzelne Monate Daten für Januar 2014 zu schaffen, fest einprogrammiert Das heißt, Sie einzelne Dateien zu sehen, von dem Format BBBQQQYYYYMMDD. csv (zB GBPUSD20140112.csv) erscheinen in Ihrem CSVDATADIR für alle Werktage in In diesem Monat. Wenn Sie das Monats - jahr der Datenausgabe ändern möchten, ändern Sie einfach die Datei und starten sie erneut. 7) Nachdem die historischen Daten erzeugt wurden, ist es möglich, einen Backtest durchzuführen. Die Backtest-Datei selbst ist in backtestbacktest. py gespeichert. Aber das enthält nur die Backtest-Klasse. Um einen Backtest auszuführen, müssen Sie diese Klasse instanziieren und mit den notwendigen Modulen versorgen. Der beste Weg, um zu sehen, wie dies getan wird, ist, die Beispiel Moving Average Crossover-Implementierung in der examplesmac. py-Datei zu betrachten und diese als Vorlage zu verwenden. Dies macht Gebrauch von der MovingAverageCrossStrategy, die in der Strategiestrategy. py gefunden wird. Standardmäßig erfolgt der Handel sowohl mit GBPUSD als auch mit EURUSD, um mehrere Währungspaare anzuzeigen. Es verwendet Daten, die in CSVDATADIR gefunden werden. Führen Sie zum Ausführen des Beispiel-Backtests einfach Folgendes aus: Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Auf meinem Ubuntu-Desktopsystem zu Hause, mit den historischen Daten, die über generatesimulatedpair. py generiert wurden. Es dauert etwa 5-10 Minuten zu laufen. Ein großer Teil dieser Berechnung erfolgt am Ende des eigentlichen Backtests, wenn der Drawdown berechnet wird. Bitte denken Sie daran, dass der Code nicht aufgelegt hat. Bitte lassen Sie ihn bis zur Fertigstellung. 8) Wenn Sie die Leistung des Backtests sehen möchten, können Sie einfach output. py verwenden, um eine Equity-Kurve, Periodenrenditen (dh Tick-to-Tick-Returns) und eine Drawdown-Kurve anzuzeigen: Und das ist es In diesem Stadium sind Sie bereit Um eigene Backtests zu erstellen, indem Sie Strategies in strategiespa. py ändern oder anhängen und die von DukasCopy (dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical) heruntergeladenen Daten verwenden. Wenn Sie irgendwelche Fragen über die Installation haben, dann fühlen Sie bitte sich frei, mich an mikequantstart zu mailen. Wenn Sie irgendwelche Fehler oder andere Probleme, die Sie denken, speziell aufgrund der Code-Basis sein kann, fühlen sich frei, hier ein Github Ausgabe zu öffnen: githubmhallsmooreqsforexissues Copyright (c) 2015 Michael Hallen-Moore Hiermit wird die Erlaubnis erteilt, kostenlos, für jede Person, Erwerb einer Kopie dieser Software und der zugehörigen Dokumentationsdateien (der Software), um die Software ohne Einschränkung zu behandeln, einschließlich, ohne Einschränkung, die Nutzung, Vervielfältigung, Veränderung, Zusammenführung, Veröffentlichung, Verteilung, Unterlizenzierung und Vervielfältigung von Kopien der Software, Und Personen, denen die Software zur Verfügung gestellt wird, unter den folgenden Bedingungen zu gestatten: Der oben genannte Urheberrechtshinweis und diese Genehmigungsmitteilung sind in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software enthalten. Die Software wird als vorgesehen, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, DIREKT ODER INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT AUF DIE GARANTIEN DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG. IN KEINEM FALL SIND DIE AUTOREN ODER COPYRIGHTINHABER HAFTUNG FÜR SCHADEN ODER ANDERE HAFTUNG, WEDER IN EINEM VERTRAG, SCHULD ODER AUF ANDERE WEISE, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER SOFTWARE ODER DER NUTZUNG ODER EINER ANDEREN IN DER SOFTWARE. Forex Trading Disclaimer Trading Devisen auf Margin trägt ein hohes Maß an Risiko, und kann nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust von einigen oder allen Ihrer anfänglichen Investition zu erhalten und daher sollten Sie nicht investieren Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Sie sollten sich der Risiken des Devisenhandels bewusst sein und Ratschläge von einem unabhängigen Finanzberater einholen, wenn Sie Zweifel haben.10.5 Deviseninterventionen mit schwimmenden Wechselkursen Lernziele Erfahren Sie, wie sich eine Länder-Zentralbank einmischen kann, um den Wert zu beeinflussen Der Landeswährung in einem variablen Wechselkurssystem. Erfahren Sie den Mechanismus und Zweck einer Zentralbank sterilisiert Intervention in einem Forex-Markt. In einem reinen variablen Wechselkurssystem wird der Wechselkurs als die Rate bestimmt, die die Nachfrage des privaten Marktes nach einer Währung mit privater Marktversorgung ausgleicht. Die Zentralbank spielt bei der Ermittlung eines reinen Wechselkurses keine Rolle. Nichtsdestotrotz verlangen oder werden die Zentralbanken manchmal von externen Gruppen unter Druck gesetzt, Maßnahmen zu ergreifen (d. H. Zu intervenieren), um entweder den Wechselkurs in einem schwimmenden Tauschsystem zu erhöhen oder zu senken. Wenn Zentralbanken auf semiregulärer Basis intervenieren, wird das System manchmal als schmutziger Schwimmer bezeichnet. Es gibt mehrere Gründe, wie solche Interventionen auftreten. Der erste Grund, warum Zentralbanken eingreifen, ist die Stabilisierung der Wechselkursschwankungen. Internationale Handels - und Investitionsentscheidungen sind viel schwieriger zu machen, wenn sich der Wechselkurs schnell ändert. Ob ein Trade Deal oder internationale Investitionen gut oder schlecht ist oft abhängig von dem Wert des Wechselkurses, die an einem gewissen Punkt in der Zukunft herrschen wird. (Siehe Kapitel 4 Devisenmärkte und Renditekurven) Abschnitt 4.3 Berechnung der Rendite auf internationale Anlagen für eine Diskussion darüber, wie künftige Wechselkurse Renditen auf internationale Anlagen beeinflussen.) Wenn sich der Wechselkurs rasant, aufwärts oder abwärts, Händler und Investoren ändert Wird unsicherer über die Rentabilität von Handel und Investitionen und wird wahrscheinlich reduzieren ihre internationalen Aktivitäten. Infolgedessen neigen internationale Händler und Investoren dazu, stärker stabile Wechselkurse zu bevorzugen und werden oft Regierungen und Zentralbanken drängen, in den Devisenmarkt einzutreten, wenn sich der Wechselkurs zu schnell ändert. Der zweite Grund, warum Zentralbanken eingreifen, besteht darin, das Wachstum des Handelsbilanzdefizits umzukehren. Handelsdefizite (oder Leistungsbilanzdefizite) können schnell ansteigen, wenn sich der Wechselkurs der Länder deutlich erholt. Ein höherer Währungswert macht ausländische Waren und Dienstleistungen (GampS) relativ billiger und stimuliert die Importe, während inländische Waren relativ teurer für Ausländer sein werden, wodurch die Exporte reduziert werden. Dies bedeutet, dass ein steigender Währungswert zu einem steigenden Handelsbilanzdefizit führen kann. Wenn das Handelsdefizit als ein Problem für die Wirtschaft betrachtet wird, kann die Zentralbank unter Druck gesetzt werden, um zu intervenieren, um den Wert der Währung auf dem Devisenmarkt zu reduzieren und damit das steigende Handelsdefizit umzukehren. Es gibt zwei Methoden, mit denen die Zentralbanken den Wechselkurs beeinflussen können. Die indirekte Methode ist, die inländische Geldmenge zu ändern. Die direkte Methode ist es, direkt in den Devisenmarkt durch den Kauf oder Verkauf von Währung eingreifen. Indirekte Forex-Intervention Die Zentralbank kann eine indirekte Methode zur Erhöhung oder Senkung des Wechselkurses durch inländische Geldmengenänderungen nutzen. Wie in Kapitel 10 Politikeffekte mit schwankenden Wechselkursen gezeigt wurde. Abschnitt 10.2 Geldpolitik mit schwankenden Wechselkursen. Erhöhungen der inländischen US-Geldmenge wird zu einer Zunahme von E führen. Oder einen Dollar Abschreibung. Ebenso wird eine Verringerung der Geldmenge eine Dollar-Aufwertung verursachen. Trotz relativ rascher Anpassungen der Vermögensmärkte muss diese Art der Intervention von offenen Marktoperationen auf Änderungen der inländischen Geldmenge, der Inlandszinsen und Wechselkurse aufgrund neuer Renditen zurückgehen. Somit kann diese Methode mehrere Wochen oder mehr dauern, bis der Effekt auf die Umrechnungskurse realisiert wird. Ein zweites Problem bei dieser Methode ist, dass, um den Wechselkurs zu beeinflussen, die Zentralbank den inländischen Zinssatz ändern muss. Die meisten der Zeit, Zentralbanken verwenden Zinsen, um die Stabilität auf den heimischen Märkten zu halten. Wenn die Binnenkonjunktur schnell wächst und die Inflation zu steigen beginnt, kann die Zentralbank das Geldangebot senken, um die Zinsen anzuheben und die Wirtschaft zu bremsen. Wenn die Wirtschaft zu langsam wächst, kann die Zentralbank die Geldmenge zu niedrigeren Zinsen anheben und dazu beitragen, die Inlandsausweitung zu fördern. Um also den Wechselkurs nach der indirekten Methode zu ändern, muss die Zentralbank die Zinssätze von dem ändern, was sie derzeit für nationale Anliegen hält, ändern. Direkte Forex Intervention Die offensichtlichsten und direkten Weg für die Zentralbanken zu intervenieren und beeinflussen den Wechselkurs ist es, den privaten Forex-Markt direkt durch den Kauf oder Verkauf von inländischen Währung geben. Es gibt zwei mögliche Transaktionen. Zuerst kann die Zentralbank inländische Währung (verwenden Sie Dollars) im Austausch für eine Fremdwährung (sagen wir, Pfund) verkaufen. Diese Transaktion wird die Lieferung von Dollar auf den Forex (auch die Erhöhung der Nachfrage nach Pfund) zu erhöhen, wodurch eine Verringerung des Wertes des Dollars und damit eine Dollar-Abschreibung. Natürlich, wenn der Dollar im Wert abnimmt, schätzt das Pfund in Wert in Bezug auf den Dollar. Da die Zentralbank ist die ultimative Quelle für alle Dollars (es kann effektiv drucken eine unbegrenzte Menge), kann es überschwemmen den Forex-Markt mit so vielen Dollars, wie es will. So ist die Zentralbanken Macht, den Dollar-Wert durch direkte Intervention in den Forex zu reduzieren ist praktisch unbegrenzt. Falls stattdessen die Zentralbank den Wert des Dollars erhöhen möchte, muss sie die oben beschriebene Transaktion umkehren. Anstelle von Dollar zu verkaufen, muss es Dollar im Austausch für Pfunde zu kaufen. Die erhöhte Nachfrage nach Dollar auf dem Forex durch die Zentralbank wird den Wert des Dollars zu erhöhen, wodurch eine Dollar-Aufwertung verursacht. Zur gleichen Zeit, die erhöhte Angebot an Pfund auf dem Forex erklärt, warum das Pfund wird in Bezug auf den Dollar abwerten. Die Fähigkeit einer Zentralbank, den Wert ihrer Währung durch direkte Forex-Interventionen zu erhöhen, ist jedoch begrenzt. Damit die US-Notenbank (oder die Fed) Dollars im Austausch gegen Pfund kaufen kann, muss sie einen Vorrat an Pfund-Währung (oder anderen Pfund-Aktiven) haben, die zum Tausch verfügbar sind. Solche Bestände von ausländischen Vermögenswerten von einer Zentralbank werden als Devisenreserven Bestände der ausländischen Vermögenswerte von einer Landesbank. In der Regel in Form von ausländischen Staatsanleihen gehalten. Devisenreserven werden typischerweise über die Zeit angesammelt und gehalten, falls eine Intervention erwünscht ist. Am Ende wird das Ausmaß, in dem die Fed den Dollar-Wert in Bezug auf das Pfund durch direkten Forex-Intervention erhöhen kann, von der Größe der auf Pfund denominierten Devisenreserven abhängen. Indirekte Wirkung von Direct Forex Intervention Es gibt einen sekundären indirekten Effekt, der auftritt, wenn eine Zentralbank in den Forex-Markt eingreift. Angenommen, die Fed verkauft Dollar im Austausch für Pfund in den privaten Forex. Diese Transaktion umfasst einen Kauf von ausländischen Vermögenswerten (Pfund) im Austausch für US-Währung. Da die Fed die ultimative Quelle der Dollar-Währung ist, werden diese Dollars, die in der Transaktion verwendet werden, in die Zirkulation in der Wirtschaft in genau der gleichen Weise eintreten, wie neue Dollars eingeben, wenn die Fed eine Treasury-Rechnung auf dem offenen Markt kauft. Der einzige Unterschied ist, dass mit einem offenen Marktbetrieb, die Fed kauft ein inländisches Vermögen, während in der Forex-Intervention es kauft eine ausländische Vermögenswert. Aber beide sind Vermögenswerte alle gleich und beide sind mit neu geschaffenen Geld bezahlt. Also, wenn die Fed kauft Pfund und verkauft Dollar auf den Forex, wird es eine Erhöhung der US-Geldmenge. Die höhere US-Geldmenge wird die US-Zinssätze senken, die Rendite der US-Vermögenswerte, wie sie von internationalen Investoren gesehen wird, verringern und zu einer Abwertung des Dollars führen. Die Richtung dieser indirekten Wirkung ist die gleiche wie die direkte Wirkung. Im Gegensatz dazu, wenn die Fed waren zu kaufen Dollar und verkaufen Pfund auf dem Forex, wird es einen Rückgang der US-Geldmenge. Die niedrigere US-Geldmenge wird die US-Zinsen erhöhen, die Rendite der US-Vermögenswerte erhöhen, wenn sie von internationalen Investoren betrachtet wird, und führen zu einer Aufwertung des Dollars. Der einzige Unterschied zwischen den direkten und indirekten Auswirkungen ist das Timing und die Nachhaltigkeit. Die direkte Wirkung tritt sofort mit Zentralbank-Intervention, da die Fed wird sich auf die heutige Versorgung von Dollar oder Pfund auf dem Forex. Der indirekte Effekt, der durch Geldmenge und Zinssätze funktioniert, kann mehrere Tage oder Wochen dauern. Die Nachhaltigkeit der direkten und indirekten Effekte wird als nächstes diskutiert, wenn wir die Idee einer sterilisierten Forex-Intervention einführen. Sterilized Forex Interventionen Es gibt viele Male, in denen eine Zentralbank will oder wird unter Druck gesetzt, um den Wechselkurs bewerten, indem sie direkt in den Devisenmarkt. Allerdings, wie oben gezeigt, werden direkte Forex-Interventionen die inländische Geldmenge zu ändern. Eine Änderung der Geldmenge wird langfristig den durchschnittlichen Zinssatz auf kurze Sicht und das Preisniveau und damit die Inflationsrate beeinflussen. Weil Zentralbanken in der Regel anvertraut werden, um die Inlandspreisstabilität zu erhalten oder um bei der Aufrechterhaltung geeigneter Zinsen, einer niedrigen Arbeitslosenquote und des BIP-Wachstums zu helfen, wird die Intervention von Forex häufig ein oder mehrere ihrer anderen Ziele stören. Zum Beispiel, wenn die Zentralbank glaubt, dass die aktuellen Zinssätze sollte langsam in den nächsten Monaten angehoben werden, um das Wachstum der Wirtschaft zu verlangsamen und verhindern, dass ein Wiederaufflammen der Inflation, dann ein Forex-Intervention, um den Wert der heimischen Währung senken würde Die Erhöhung der Geldmenge und eine Senkung der Zinsen, genau das Gegenteil von dem, was die Zentralbank erreichen will. Konflikte wie diese sind typisch und führen in der Regel eine Zentralbank die Wahl, ihre Forex-Interventionen zu sterilisieren. Der beabsichtigte Zweck eines sterilisierten Eingriffs besteht darin, eine Änderung des Wechselkurses zu bewirken, während gleichzeitig die Geldmenge verlassen wird und daher die Zinssätze nicht betroffen sind. Wie wir sehen werden, ist es unwahrscheinlich, dass der beabsichtigte Zweck in der Praxis verwirklicht wird. Eine sterilisierte Devisen-Intervention tritt auf, wenn eine Zentralbank direkte Interventionen im Forex mit einem gleichzeitigen Gegengeschäft auf dem heimischen Anleihemarkt kontert. Nehmen wir zum Beispiel an, dass die US-Notenbank beschließt, einzugreifen, um den Wert des US-Dollars zu senken. Dies würde die Fed verlangen, Dollar zu verkaufen und kaufen Devisen auf dem Forex. Sterilisation, in diesem Fall, beinhaltet eine FED-Open-Markt-Betrieb, in dem sie verkauft Staatsanleihen (T-Bonds) zur gleichen Zeit und im gleichen Wert wie der Dollar-Verkauf auf dem Forex-Markt. Zum Beispiel, wenn die Fed interveniert und verkauft 10 Millionen auf den Forex, Sterilisation bedeutet, es wird auch verkaufen 10 Millionen von Staatsanleihen auf dem heimischen offenen Markt zur gleichen Zeit. Betrachten Sie die Effekte eines sterilisierten Forex-Intervention durch die US-amerikanischen Fed, die im anschließenden AA-DD-Diagramm, Abbildung 10.5 Sterilisation im AA-DD-Modell gezeigt ist. Angenommen, die Wirtschaft ist anfangs im Punkt F mit dem BIP (Y 1) und dem Wechselkurs (E 1). Nun, nehmen Sie an, die Fed interveniert in den Forex durch den Verkauf von Dollar und Kauf britischen Pfund. Die direkten Auswirkungen auf den Wechselkurs sind nicht im AA-DD-Diagramm dargestellt. Der einzige Weg, es kann eine Wirkung haben, ist durch die Zunahme der Geldmenge, die die AA-Kurve von AA nach A A verschieben wird. Allerdings bedeutet Sterilisation der Fed wird gleichzeitig eine Offset-Offenmarkt-Operation, in diesem Fall verkaufen Treasury-Anleihen im Wert zu den Forex-Umsatz. Der Verkauf von T-Anleihen wird die US-Geldmenge senken, was zu einer sofortigen Verschiebung der AA-Kurve von A nach AA führt. In der Tat, weil die beiden Aktionen statt am selben Tag oder innerhalb der gleichen Woche mindestens, die AA-Kurve nicht wirklich verschieben überhaupt. Stattdessen unterhält eine sterilisierte Forex-Intervention die US-Geldmenge und erreicht so das Ziel der Zielen, die Zinsen zu halten. Abbildung 10.5 Sterilisation im AA-DD-Modell Da es jedoch keine Verschiebung in den AA - oder DD-Kurven gibt, wird sich das Gleichgewicht in der Wirtschaft nie von Punkt F entfernen. Dies bedeutet, dass eine sterilisierte Forex-Intervention nicht nur nicht beeinflussen GNP, sondern auch keinen Einfluss auf den Wechselkurs. Dies deutet auf die Unmöglichkeit des Gesamtziels des FED hin, den Dollarwert zu senken und gleichzeitig die Zinsen zu halten. Empirische Studien über die Auswirkungen der sterilisierten Forex-Interventionen neigen dazu, die Ergebnisse dieses einfachen Modells zu unterstützen. Mit anderen Worten, wirkliche Weltsterilisierungen waren im allgemeinen wirkungslos, um eine dauerhafte Wirkung auf einen Landeswährungswert zu erreichen. Es gibt jedoch mehrere Gründe, warum sterilisierte Interventionen etwas effektiv sein können. Temporäre Effekte sind sicher möglich. Wenn eine Zentralbank eine erhebliche Intervention in der Forex über einen kurzen Zeitraum, wird dies sicherlich ändern das Angebot oder Nachfrage von Währung und haben eine sofortige Wirkung auf den Wechselkurs an diesen Tagen. Eine nachhaltigere Auswirkung kann auftreten, wenn die Intervention Anleger dazu veranlasst, ihre Erwartungen über die Zukunft zu ändern. Dies könnte passieren, wenn die Anleger nicht sicher sind, ob die Zentralbank ihre Interventionen sterilisiert. Zu wissen, dass Sterilisation auftritt, würde eine sorgfältige Beobachtung von mehreren Märkten erfordern, es sei denn, die Fed gibt ihre Politik bekannt. Doch anstatt eine sterilisierte Intervention anzukündigen, sollte eine Zentralbank, die die Erwartungen beeinträchtigen will, die Devisenintervention bekannt geben, während sie ihre verrechnende offene Marktoperation versteckt. Auf diese Weise können die Anleger getäuscht werden in das Denken, dass die Forex-Intervention wird den künftigen Dollar-Wert senken und damit ihre Erwartungen anpassen können. Wenn die Anleger getäuscht werden, werden sie E e in Erwartung der zukünftigen Dollarabschreibung erhöhen. Der Anstieg von E e wird die AA-Kurve nach oben verschieben, was zu einem Anstieg des BSP und einer Abwertung des Dollars führt. Auf diese Weise können sterilisierte Interventionen eine nachhaltigere Wirkung auf den Wechselkurs haben. Allerdings ist die Größenordnung der Wechselkursänderung in diesem Fall, wenn sie auftreten, sicher geringer als die, die mit einem nicht sterilisierten Eingriff erreicht wird. Key Takeaways Wenn die Zentralbank verkauft inländische Währung im Austausch für eine Fremdwährung auf dem Forex, wird es eine direkte Herabsetzung des Wertes der inländischen Währung oder eine Währungsabwertung. Wenn die Fed Dollar auf den Forex zu verkaufen, wird es eine Erhöhung der US-Geldmenge, die US-Zinsen senken wird, verringern die Rendite der US-Vermögenswerte und führen zu einer Abwertung des Dollars. Eine sterilisierte Devisen-Intervention tritt auf, wenn eine Zentralbank direkte Interventionen im Forex mit einem gleichzeitigen Gegengeschäft auf dem heimischen Anleihemarkt kontert. Der beabsichtigte Zweck eines sterilisierten Eingriffs besteht darin, eine Änderung des Wechselkurses zu bewirken, während gleichzeitig die Zinssätze unberührt bleiben. Jeopardy Fragen. Wie in der beliebten Fernsehshow-Show, erhalten Sie eine Antwort auf eine Frage gegeben und Sie müssen mit der Frage zu beantworten. Zum Beispiel, wenn die Antwort ist eine Steuer auf Importe, dann ist die richtige Frage Was ist ein Tarif Von Kauf inländischer Währung oder verkaufen inländische Währung auf dem Devisenmarkt, ist dies eine Sache, die eine Zentralbank tun kann, um eine inländische Währung Abschreibung verursachen . Der Kauf von Devisen oder verkaufen Devisen auf dem Devisenmarkt, ist dies eine Sache, die eine Zentralbank tun kann, um eine inländische Währung Aufwertung zu verursachen. Erhöhung. verringern . Oder halten Sie die gleiche. Ist dies eine Sache, die eine Zentralbank für die inländische Geldversorgung tun kann, um eine inländische Währungsaufwertung zu induzieren. Erhöhung. verringern . Oder halten Sie die gleiche. Ist dies eine Sache, die eine Zentralbank tun kann, um die inländische Geldversorgung zu einer inländischen Währungsabwertung zu induzieren. Der Begriff verwendet, um eine Zentralbank-Transaktion auf dem heimischen Markt zu bezeichnen, um die Zentralbanken Intervention auf dem Devisenmarkt auszugleichen. Erhöhung. verringern . Oder gleich bleiben. Dies ist die Auswirkung auf das Gleichgewicht GNP auf kurze Sicht, wenn die Zentralbank einen Verkauf von Währungsreserven am Devisenmarkt im AA-DD-Modell mit schwankenden Wechselkursen sterilisiert. Erhöhung. verringern . Oder gleich bleiben. Ist dies der Effekt auf den Inlandswährungswert auf kurze Sicht, wenn die Zentralbank den Kauf von Währungsreserven am Devisenmarkt im AA-DD-Modell mit schwankenden Wechselkursen sterilisiert. Vorheriger Abschnitt Inhaltsverzeichnis Nächstes KapitelForex Handelstagebuch 3 - Open Sourcing das Forex Trading System In der heutigen Eintragung des Forex Trading Diary möchte ich den längerfristigen Plan für das Devisenhandelssystem besprechen. Darüber hinaus möchte ich skizzieren, wie Ive Pythons Decimal-Datentyp verwendet, um Berechnungen genauer zu machen. Bisher haben wir mit der OANDA Rest-API experimentiert, um zu sehen, wie es mit der API von Interactive Brokers verglichen wurde. Weve auch gesehen, wie man in einem grundlegenden Portfolio-Replikationselement als ersten Schritt zu einem richtigen Ereignis-getriebenen Backtesting-System hinzufügen. Ive hatte auch einige hilfreiche Kommentare zu beiden früheren Artikeln (1 und 2), was darauf hindeutet, dass viele von euch sind scharf auf den Wandel und Erweiterung der Code selbst. Open Sourcing das Forex Trading System Aus den oben genannten Gründen habe ich beschlossen, Open-Source-Forex Trading System. Was bedeutet dies, bedeutet es, dass alle aktuellen und zukünftigen Code frei verfügbar sein wird, unter einer liberalen MIT Open Source-Lizenz, auf der Github Versionskontroll-Website unter der folgenden URL: githubmhallsmooreqsforex. Für diejenigen unter Ihnen, die Git und Github vor verwendet haben, youll in der Lage sein, git klonen das Repo und starten Sie die Änderung für Ihre eigenen Zwecke. Das QuantStart Automated Forex Trading System ist jetzt Open-Source unter einer liberalen MIT Lizenz. Sie finden den neuesten Code auf Github unter dem qsforex Repository bei githubmhallsmooreqsforex. Für diejenigen unter Ihnen, die neu in Source-Versionskontrolle sind Sie wahrscheinlich wollen, um zu lesen, wie git (und Versionskontrolle im Allgemeinen) arbeitet mit dem fantastischen kostenlosen ebook Pro Git. Es lohnt sich, etwas Zeit damit zu verbringen, über Quellcodeverwaltung zu lernen, da es Ihnen eine riesige Menge künftiger Kopfschmerzen ersparen wird, wenn Sie viel Zeit mit der Programmierung und Aktualisierung von Projekten verbringen. Der Schnellstart für ein Ubuntu-System ist die Installation von git: Sie müssen es dann machen Ein Verzeichnis für das Projekt qsforex, in dem das Projekt stattfindet, und das Projekt von der Github-Site zu kopieren, wie folgt: An diesem Punkt müssen Sie eine virtuelle Umgebung erstellen, in der der Code ausgeführt werden soll: Sie müssen dann die Anforderungen installieren (dies wird dauern Einige Zeit): Schließlich müssen Sie eine symbolische Verknüpfung in Ihrer virtuellen Pythonumgebung erstellen, damit Sie import qsforex in Ihren Code eingeben können (und ausführen): Wie bereits erwähnt, müssen Sie die notwendigen Umgebungsvariablen erstellen Für Ihre OANDA-Authentifizierungsberechtigungen. Eine Anleitung dazu finden Sie unter Tagebucheintrag 2. Bitte beachten Sie die README im Zusammenhang mit dem Repo, da es Installationsanweisungen, einen Haftungsausschluss und eine Garantie über die Verwendung des Codes enthält. Da sich die Software im Alpha-Modus befindet, werden diese Anweisungen im Laufe der Zeit einfacher. Insbesondere werde ich versuchen, das Projekt in ein Python-Paket zu wickeln, so dass es einfach per pip installiert werden kann. Wenn Sie irgendwelche Fragen über die Installation haben, dann zögern Sie bitte nicht, mich auf mikequantstart zu mailen. Longer-Term Plan Die Philosophie des Devisenhandelssystems, wie auch der Rest der QuantStart-Seite, besteht darin, den realen Handel so weit wie möglich in unserem Backtesting zu simulieren. Dies schließt auch die Details ein, die häufig aus forschungsorientierteren Backtesting-Situationen ausgeschlossen sind. Latenz, Serverausfälle, Automatisierung, Überwachung, realistische Transaktionskosten werden alle in die Modelle aufgenommen, um uns eine gute Vorstellung davon zu vermitteln, wie gut eine Strategie wahrscheinlich ist. Da wir Zugriff auf Tick-Daten haben (Bidask-Zeitstempel), können wir den Spread in die Transaktionskosten aufnehmen. Wir können auch Modell Schlupf. Es ist weniger direkt, die Auswirkungen des Marktes zu modellieren, obwohl dies bei kleineren Handelsbeträgen weniger von Belang ist. Neben den Transaktionskosten wollen wir ein robustes Portfoliomanagement mit Hilfe von Risiko-Overlays und Positionsgrößen modellieren. Also, was ist derzeit im Forex Trading System auf dem Laufenden Event-Driven Architecture - Das Forex Trading System wurde als ein ereignisgesteuertes System von Grund auf, wie dies ist, wie ein Intraday-Trading-System wird in einer Live-Umgebung implementiert werden . Preis-Streaming - Wir haben ein Grundpreis-Streaming-Objekt. Dies handhabt derzeit Abonnement für nur ein einziges Paar, aber wir können dies leicht ändern, um mehrere Währungspaare abonnieren. Signalerzeugung - Wir können Trading-Strategien (direkt basierend auf vergangenen und aktuellen Tick-Preisen) mit dem Strategy-Objekt einbinden, das SignalEvent-Objekte erzeugt. Order Execution - Wir haben ein naives Order Execution System, das blind Aufträge aus dem Portfolio an OANDA sendet. Mit blindlich meine ich, dass es kein Risikomanagement oder Position Sizing durchgeführt wird, noch jede algorithmische Ausführung, die zu reduzierten Transaktionskosten führen könnte. GBP Basiswährung - Um die Dinge einfach zu halten, habe ich nur das System für GBP Basiswährung geschrieben. Dies ist vielleicht der wichtigste Aspekt zu ändern, wie viele von Ihnen haben Praxis Konten in USD, EUR, CAD, JPY, AUD und NZD GBPUSD Trading - Ich wählte das Kabel als Währungspaar, um die ursprünglichen Position und Portfolio-Objekte zu testen mit. Der Umgang mit mehreren Währungspaaren ist ein wichtiger Schritt. Dies beinhaltet eine Änderung der Positions - und Portfolio-Berechnungen. Dezimalbehandlung - Jedes Produktionssystem muss Währungsberechnungen korrekt bearbeiten. Insbesondere sollten Währungswerte nicht als Floating-Point-Datentypen gespeichert werden, da sich Rundungsfehler akkumulieren. Sehen Sie bitte diesen fantastischen Artikel auf Gleitkomma-Darstellungen für mehr Details. LongShort Trading - Zwischen den Tagebucheinträgen 2 und 3 fügte ich die Fähigkeit hinzu, ein Währungspaar zu kürzen (im Gegensatz zu nur in der Lage, lange zu gehen). Crucially, this is also unit tested. Local Portfolio Handling - In my opinion carrying out a backtest that inflates strategy performance due to unrealistic assumptions is annoying at best and extremely unprofitable at worst Introducing a local portfolio object that replicates the OANDA calculations means that we can check our internal calculations while carrying out practice trading . which gives us greater confidence when we later use this same portfolio object for backtesting on historical data. Unit Tests for PositionPortfolio - While Ive not mentioned it directly in diary entries 1 and 2, Ive actually been writing some unit tests for the Portfolio and Position objects. Since these are so crucial to the calculations of the strategy, one must be extremely confident that they perform as expected. An additional benefit of such tests is that they allow the underlying calculation to be modified, such that if all tests still pass, we can be confident that the overall system will continue to behave as expected. At this stage the Forex Trading System is lacking the following functionality: Slippage Handling - The system is currently generating a lot of slippage due to the high-frequency nature of the tick data provided from OANDA. This means that the portfolio balance calculated locally is not reflecting the balance calculated by OANDA. Until correct event-handling and slippage adjustment is carried out, this will mean that a backtest will not correctly reflect reality. Multiple Base Currencies - We are currently restricted to GBP. At the very least we need to include the major currency denominations - USD, EUR, CAD, AUD, JPY and NZD. Multiple Currency Pairs - Similarly we need to support the major currency pairs beyond Cable (GBPUSD). There are two aspects to this. The first is to correctly handle the calculations when neither the base or quote of a currency pair is equal to the account denomination currency. The second aspect is to support multiple positions so that we can trade a portfolio of currency pairs. Risk Management - Many research backtests completely ignore risk management. Unfortunately this is generally necessary for brevity in describing the rules of a strategy. In reality we - must - use a risk overlay when trading, otherwise it is extremely likely that we will suffer a substantial loss at some stage. This is not to say that risk management can prevent this entirely, but it certainly makes it less likely Portfolio Optimisation - In an institutional setting we will have an investment mandate, which will dictate a robust portfolio management system with various allocation rules. In a retailpersonal setting we may wish to use a position sizing approach such as the Kelly Criterion to maximise our long-term compounded growth rate. Robust Strategies - I have only demonstrated some simple random signal generating toy strategies to date. Now that we are beginning to create a reliable intraday forex trading system, we should start carrying out some more interesting strategies. Future diary entries will concentrate on strategies drawn from a mixture of technical indicatorsfilters as well as time series models and machine learning techniques. Remote Deployment - Since we are potentially interested in trading 24 hours (at least during the week) we require a more sophisticated setup than running the backtester on a local desktoplaptop machine at home. It is vital that we create a robust remote server deployment of our system with appropriate redundancy and monitoring. Historical Backtesting - We have built the Portfolio object to allow us to perform realistic backtesting. At this stage we are missing a historical tick data storage system. In subsequent articles we will look at obtaining historical tick data and storing it in an appropriate database, such as HDF5 . Trade Database - Eventually we will wish to store our live trades in our own database. This will allow us to carry out our own analytics on live trading data. A good recommendation for a relational database would be PostgreSQL or MySQL . Monitoring and High Availability - Since we are considering a high-frequency intraday system, we must put comprehensive monitoring and high availability redundancy in place. This means reporting on CPU usage, disk usage, network IO, latency and checking that any periodic scripts are set to keep running. In addition we need a backup and restore strategy. Ask yourself what backup plans you would have in place if you had large open positions, in a volatile market, and your server suddenly died. Believe me, it happens Multiple BrokerFIX Integration - At the moment we are strongly coupled to the OANDA broker. As I said this is simply because I came across their API and found it to be a modern offering. There are plenty of other brokers out there, many of which support the FIX protocol. Adding a FIX capability would increase the number of brokers that could be used with the system. GUI Control and Reporting - Right now the system is completely consolecommand line based. At the very least we will need some basic charting to display backtest results. A more sophisticated system will incorporate summary statistics of trades, strategy-level performance metrics as well as overall portfolio performance. This GUI could be implemented using a cross-platform windowing system such as Qt or Tkinter. It could also be presented using a web-based front-end, utilising a web-framework such as Django . As can be seen there is a lot of functionality left on the roadmap That being said, each new diary entry (and potential contributions from the community) will move the project forward. Decimal Data-Types Now that we have discussed the longer term plan I want to present some of the changes I have made to the code since diary entry 2. In particular, I want to describe how I modified the code to handle the Decimal data-type instead of using floating point storage. This is an extremely important change as floating point representations are a substantial source of long-term error in portfolio and order management systems. Python natively supports decimal representations to an arbitrary precision. The functionality is contained within the decimal library. In particular we need to modify - every - value that appears in a Position calculation to a Decimal data-type. This includes the units, exposure, pips, profit and percentage profit. This ensures we are in full control of how rounding issues are handled when dealing with currency representations that have two decimal places of precision. In particular we need to choose the method of rounding. Python supports a few different types, but we are going to go with ROUNDHALFDOWN. which rounds to the nearest integer with ties going towards zero. Here is an example of how the code is modified to handle Decimal data-types from their previous floating point representations. The following is a list of position. py : Note that we must provide Decimal with a string argument, rather than a floating point argument. This is because a string is precisely specifying the precision of the value, whereas a floating point type will not. Note also that when we begin storing our trades in a relational database (as described above in the roadmap) we will need to make sure we once again use the correct data-type. PostgreSQL and MySQL support a decimal representation. It is vital that we utilise these data-types when we create our database schema, otherwise we will run into rounding errors that are extremely difficult to diagnose For those who are interested in a deeper discussion of these issues, in mathematics and computer science, the subject of Numerical Analysis covers floating point storage issues, among many other interesting topics. In subsequent diary entries we are going to discuss how I have applied unit testing to the code and how we can extend the software to more currency pairs by modifying the position calculations. Full Python Code Since the full source code for the project is now open source, under a MIT license. it can always be found out at githubmhallsmooreqsforex. with the accompanying documentation. If you would like to read the other entries in the series, please follow the links below:

Bitcoinwisdom Bollinger Bänder

Bild: Ethereum hat genug Volumen, technische Analyse ist gerechtfertigt. Was ist die beste technische Indikator für eine Altcoin Sie sollten fragen, ob technische Analyse für Ihre Altcoin überhaupt gelten. In jedem Fall sind die Märkte klein und verfügbar Leverage leicht zu bekommen. In einigen Fällen, wie bei LTC oder ETH, ist die verfügbare Hebelwirkung 20x oder mehr. LTC wird auf Okcoin gehandelt, ETH hat Futures auf BitMEX. Sein einfach, ein Wal zu sein und die Märkte zu manipulieren. Normalerweise, wenn ein Trend gut ist, sollten einige Änderungen in der Lautstärke vor einer Spike oder Chop auftreten. Aber Volumenindikatoren sollten nur über einem bestimmten Tagesvolumen angewendet werden. Andernfalls ist der Markt zu anfällig für Manipulation. Tägliche Lautstärke Sie können das Volumen für die letzten 24 Stunden auf coinmarketcap sehen. Sie sollten auf 100k USD und oben schauen, wenn Sie TA sinnvoll verwenden möchten. Das ist nicht zu sagen, Sie sollten nichts anderes handeln. 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Bitcoin-kurssianalyysi 2015.09.03: Totuuden hetki lhestyy Eingereicht von Toni Kosonen Ma, 09032015 - 15.41 Edellisen artikkelin jlkeen nimme voimakkaan breakoutin ylspin ja olemmekin nousseet, ainakin toistaiseksi, Melko samalla (Kannattaa katsoa kommentit). Katsotaanpa Milt Tilanne nytt tll hetkell. Breakout tapahtui tllaisen ison bullish wedgen alaviivalta, tm auf positiivista ja voi tarkoittaa, ett olemme matkalla wedgen ylviivalle. Ylviivan lpi sulkeutuminen olisi taas positiivista uutta nousukautta ajatellen. Kurssi rikkoi juuri SMA100: n (vihre viiva) ja jos pivpalkki sulkeutuu tmn ylpuolelle auf se positiivista lyhyell aikavlill. Nytt mys, ett kurssi auf muodostanut hyvn kanavan, jonka keskiviivalta kimposimme ylspin. Bollinger Bands (SMA20 musta viiva) auf meiner levinnyt sen verran, ett nousuvaraa olisi. Bollinger-Banden: n. deviaatioviivan (ylempi punainen viiva SMA20: n ylpuolella) lhell voi Sanoa kurssin olevan erittin overbought, mutta riippuen muista indikaattoreista niin 2. deviaatioviivan (alempi punainen viiva SMA20: n ylpuolella) jlkeen tulee ert, jolla voi Tulla hyvi myyntipaikkoja. Varoitus kuitenkin, voimakkaissa nousuissa kurssi saattaa kimpoilla niden Kahden viivan vlill useamman kerran ja silloin ollaankin nopeasti huomattavasti korkeammalla, eli muut indikaattorit ovat erittin trkeit. Kuvasta huomaamme mys, ett sek EWO (Elliott Wave Oszillator) ja RSI ovat muodostaneet selken versteckt bearish divergenssin. Vaikka nm ovat pivkaaviossa nkyviss niin ei se tarkoita, ett kurssi kntyisi heti laskuun. Mit lhemmksi huippu tulee niin sitzen pienemmill aikavleill alkaa negatiiviset divergenssit nkymn. Ja huipun tullen voi olla hyvinkin mahdollista, ett pidemmn aikavlin divergenssej ei en olekaan. Voisi sanoa, ett divergenssit siirtyvt isommalta aikavlilt pienemmlle, mit lhemmksi huippua tullaan. Sein seuraan 1D, 4H, 1H ja 15M divergenssej. Tss olisi Elliott Wellen - laskenta, joka olisi koherentti muun analyysin kansa. Muitakin vaihtoehtoja auf, jos emme pysykn SMA100: n ylpuolella ja lhdemme kohti SMA20: t. Kuwan laskenta ptyisi sopivasti ensimmisen kuvan wedgen ylviivalle ja ich SMA200: n (pinkki viiva) nurkille. Kolmannen aallon huippu osuisi sopivasti BB: n (Bollinger Bands) überkauft alueelle ja nousun jatkuessa luultavasti mys viimeinen huippu. Tmn............................................. Tss 4H-kaavio laskennasta 3III-huippuun asti. Kuvassa auf nkyviss isommat Ich ja II - aallot, sek III-aallon sisaallot 1-5. Kuten pivkaaviosta nimme, tulisi laskennan jatkua viel IV ja V - aalloilla. Kuten huomaamme niin negatiiviset divergensit alkavat nkymn tllkin, mutta eivt niin voimakkaina. RSI ei omaa mainittavaa divergenssi. Kytn TradingAnzeige - palvelua ja siell pta ilmaiseksi laatimaan kyseisen kaltaisia ​​kaavioita. Mikli haluatte kyd katsomassa milt 1H-divergensit nyttvt, tll hetkell. Dollareita auf lainattu Bitfinex-prssiss, noin kahden viikon nousun alusta, nein 4 miljoonaa, jotta voitaisiin ostaa bitcoineja. Tm tarkoittaa noin Nicht verfügbar 14 tuhatta bitcoinia nykyhinnalla. Kokonaisuudessaan dollareita auf lainattu noin 20 miljoonaa. Tm ei vlttmtt über alles, olisi parempi jos markkinoille virtaisi uutta rahaa, lainarahan sijasta. Tss Bitfinex - ja Bitstamp-prssien yhdistetty bidask-kyr ja kurssi. Bidask-suhde voisi olla parempikin. Voi olla, ett monet ovat ottaneet Bieten-Puolen tarjouksensa odottamasta ja ostaneet, jotta eivt jisi paitsi noususta. Tss auf sellainen vaara, ett jos Uusia tarjouksia ei tule tilalle niin voimakkaan laskun mahdollisuus kasvaa, mikli treidaajien Yleinen mieliala KNT kurssin momentin laskuun. Tss viel hieman vaikeaselkoisempi kaavio, nebel vogel tarkemmin tarkastella bid - ja fragen-puolen kyri erikseen. Bitfinex-prssin Auftragsbuch nytt selkesti positiivisemmalta, mutta sitzt auf mys helpompi manipuloida, koska lainarahatarjoukset nkyvt orderbookissa. Selitn tmn artikkelin lopuksi tarkemmin, mit divergenssit treidauksessa tarkoittavat. Kytn englanninkielisi termej suomennosten kanssa sekaisin. Kaikki, jotka alaa opiskelevat, ymmrtvt luultavasti paremmin englanninkielisi termej. Deutsch - Übersetzung - Linguee als Übersetzung von "bullish divergenssi - indikaattori tekee" vorschlagen Linguee - Wörterbuch Deutsch - Englisch Andere Leute übersetzten. Tmn saa aikaiseksi pienen volyymin myynnit ohueeseen orderbookkiin. Tm auf ominaista viimeisille 5: lle aalloille, koska myyjt ovat lopettamaisillaan ja ostajat haluavat vielfarbig halvempia hintoja. Kurssi liikkuu hilfe, pienemmll volyymill und saa aikaa divergenssin. Versteckte bullish divergensi - indikaattori tekee alemman pohjalukeman, kun kurssi tekee ylemmn pohjalukeman. Tll kertaa volyymi auf suuri, mutta unterstützung auf mir ja kurssi ei suuresta volyymista huolimatta laske. Bärisch divergensi - pinvastainen ensiksi mainitulle. Indikaattori tekee alemman huippulukeman, kun kurssi tekee ylemmn huippulukeman. Tmnkaltaista divergensi odotamme artikkelin viidensiss aalloissa. Tll kertaa ostajat ovat lkhdyksis ja myyjt haluavat vielfällig suurempia hintoja. Versteckte bärische divergensi - indikaattori tekee ylemmn huippulukeman, kun kurssi tekee alemman huippulukeman. Suuren volyymin Markt ostot kohtaavat vielkin suurempaa resistanssia, joka aikaansaa kurssin kntymisen laskuun. Blogikirjoitukset ovat kirjoittajien omia mielipiteit eivtk vlttmtt vastaa Bittiraha. fi:n nkemyksi. Kirjitus ei ole sijoitusneuvo, vaan yleinen analyysi Bitcoin-valuutan markkinatilanteesta.

Forex Paar Korrelationsstrategie

Verwenden von Währungskorrelationen zu Ihrem Vorteil Um ein effektiver Trader, das Verständnis Ihrer gesamten Portfolios Empfindlichkeit gegenüber Marktvolatilität ist wichtig. Dies ist insbesondere so, wenn Forex-Handel. Da die Währungen paarweise gehandelt werden, ist kein einziges Paar vollständig unabhängig von den anderen. Sobald Sie wissen, diese Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie steuern Ihre gesamte Portfolio-Exposition. (Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, lesen Sie in unserer Investopedia Special Feature: Forex.) Definition von Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen: Wenn Sie den Handel mit dem britischen Pfund gegen den japanischen Yen (GBPJPY Paar) Zum Beispiel handeln Sie tatsächlich ein Derivat der GBPUSD - und USDJPY-Paare, deshalb muss GBPJPY etwas mit einem korrelieren, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare. Die Wechselwirkung zwischen den Währungen ist jedoch mehr als die Tatsache, dass sie paarweise sind. Während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden, können sich andere Währungspaare in entgegengesetzten Richtungen bewegen, was im Grunde das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren vollständig zufällig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Korrelationen im Hinterkopf können wir uns die folgenden Tabellen ansehen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren im Monat Februar 2010 zeigen. Die obige Tabelle zeigt, dass über dem Monat Februar (ein Monat) EURUSD Und GBPUSD hatte eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies bedeutet, dass die GBPUSD, wenn die EURUSD-Rallyes stattfindet, 95 der damaligen Zeit gesammelt hat. In den letzten 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Währungspaare immer noch eine starke Korrelation. Demgegenüber zeigten die EURUSD und USDCHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies impliziert, dass 100 von der Zeit, als die EURUSD sammelte, USDCHF verkauft. Diese Beziehung gilt sogar über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie beispielsweise USDCAD und USDCHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich deutlich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Ölpreise und die Habichtigkeit der Bank von Kanada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zinsparität, um Forex zu handeln.) Korrelationen ändern Es ist klar, dass Korrelationen sich ändern, was nach der Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale ökonomische Faktoren sind sehr dynamisch und können sich sogar täglich verändern. Starke Korrelationen heute möglicherweise nicht im Einklang mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies gibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer ist. Die Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, eine gewisse Währungspaar-Sensibilität für Rohstoffpreise sowie einzigartige ökonomische und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EURUSD mit anderen Paaren teilt: Berechnen von Korrelationen Yourself Der beste Weg, um Strom auf die Richtung und Stärke Ihrer Korrelation Paarungen ist es, sie selbst zu berechnen. Dies kann schwierig klingen, aber seine eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Kalkulationstabelle, wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (sogar einige freie) ermöglichen es Ihnen, historische tägliche Währungspreise herunterzuladen, die Sie dann in Excel transportieren können. Verwenden Sie in Excel einfach die Korrelationsfunktion CORREL (Bereich 1, Bereich 2). Die ein-, sechs-, drei - und einmonatigen Schleppmesswerte geben den Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Korrelation im Zeitverlauf, können aber selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Messungen Sie analysieren möchten. Hier ist die Korrelationsberechnung Schritt für Schritt überprüft: 1. Holen Sie sich die Preisinformationen für Ihre beiden Währungspaare sagen, sie sind GBPUSD und USDJPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet. Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen aus, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, auftreten 3. Geben Sie am unteren Rand der einen Spalte in einem leeren Schlitz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preiskolonnen sollten Sie eine Reihe von Zellen in der Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie das Komma 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7. Schließen Sie die Formel, so dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl stellt die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren dar. Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, jeden Tag Ihre Nummern zu aktualisieren und alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat zu aktualisieren Eine gute Idee, wie Sie es verwenden, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. Zunächst können sie helfen, vermeiden Sie die Eingabe von zwei Positionen, Zum Beispiel, indem Sie wissen, dass EURUSD und USDCHF in entgegengesetzte Richtungen gehen fast 100 Zeit, würden Sie sehen, dass mit einem Portfolio von langen EURUSD und lange USDCHF ist das gleiche wie mit praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation zeigt, Wenn die EURUSD-Rallyes, wird USDCHF einen Verkauf verkaufen. Auf der anderen Seite ist das Halten lang EURUSD und lang AUDUSD oder NZDUSD ähnlich wie die Verdoppelung auf die gleiche Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Devisenmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Da die EURUSD - und AUDUSD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese beiden Paare verwenden, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie weiterhin eine zentrale Richtungsansicht beibehalten. Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose des EURUSD zu kaufen, ein Los des EURUSD und eines Loses des AUDUSD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht eine stärkere Diversifizierung und geringfügig geringere Risiken. Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche Geldpolitiken, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Wir können die EURUSD und USDCHF noch einmal betrachten. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pip Bewegung in der EURUSD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert einer Pip Bewegung in USDCHF ist 9,24 für die gleiche Anzahl von Einheiten. Dies bedeutet, dass Händler USDCHF zur Absicherung der EURUSD-Exposition verwenden können. Heres, wie die Hecke funktionieren würde: sagen, ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EURUSD viel 100.000 Einheiten und eine kurze USDCHF viel 100.000 Einheiten. Wenn der EURUSD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, würde der Trader 100 Punkte auf der Position sein. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EURUSD bewegt, wäre die kurze USDCHF-Position rentabel und dürfte sich in der Nähe von zehn Pips erhöhen, was 92,40 entspricht. Dies würde den Nettoverlust des Portfolios auf -7,60 statt auf -100 reduzieren. Selbstverständlich bedeutet dieses Hedge auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EURUSD-Sell-Offs. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, sich der Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihre veränderten Trends. Dies ist ein leistungsstarkes Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solches Wissen hilft Tradern, diversifizieren, sichern oder verdoppeln sich auf Gewinne. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie verschiedene Währungspaare in Relation zueinander bewegen, damit die Händler ihre Exposition besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem mit einander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft Tradern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhängig von Ihrer Trading-Strategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre veränderten Trends. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Forex Tutorial.) Wie man eine Korrelationsstrategie tauscht Während Korrelationen Ihnen sagen werden, dass eine Bewegung vor sich geht, erzählt die Korrelation nicht, welches Paar sich bewegt oder in welche Richtung es sich bewegen wird Worte, Sie wissen, Sie müssen auf einen Handel setzen, aber Sie wissen nicht, welches Paar zu handeln oder ob Sie kaufen oder verkaufen müssen kurz. Diese massive Beschränkung im Korrelationshandel hat die Händler seit Jahren unterdrückt, weshalb so wenige Trader Korrelationen trotz der offensichtlichen Vorteile einsetzen. Von den Handvoll von Händlern, die mit Korrelationen handeln, verwenden Sie die meisten nur als Filter, um die Genauigkeit eines bereits profitablen Systems zu erhöhen. Ich beschloss, es weiter zu nehmen und machte es zu meiner wichtigsten Handelsstrategie. Als Vollzeit-Händler, Forscher und System-Entwickler, weiß ich, dass die Feststellung vorhersehbarer Volatilität ist die Hälfte der Schlacht. Die Bestimmung von Ein - und Ausstiegsstellen ist einfach eine Frage der Prüfung und vieler Versuche. Es dauerte den besseren Teil von 12 Monaten, aber schließlich habe ich recherchiert, entwickelt und getestet 82 verschiedene Strategien für die Kapitalisierung auf Korrelation Trades. Als der Staub sank, waren wir mit nur acht, die den Schnitt gemacht links. Heres eins, das tat. Die Strategie heißt nach dem Führer, und während seine eine der einfachsten der acht Strategien, die ich gelernt, seine nicht weniger wichtig. Die Follow the Leader Korrelation Handel, wie alle Korrelation Trades, wartet, bis zwei korrelierte Paare aus whack und dann schnell Kapital aus der Möglichkeit, sich einige schnelle Pips aus dem Markt. Heres, wie es funktioniert: Für dieses System mag ich den EURUSD zusammen mit dem GBPUSD handeln. Diese Paare sind positiv korreliert, so dass sie sich erwartungsgemäß mehr oder weniger parallel zueinander bewegen (siehe Grafik unten). Aber wann waren Handel mit Korrelation, waren nicht nur Blick Richtung, auch auf der Strecke. Range ist natürlich der Unterschied zwischen den hohen und den niedrigen Preisen während eines bestimmten Zeitraums. Wir wissen zum Beispiel, dass die GBPUSD normalerweise eine viel größere Reichweite als die EURUSD hat. Mit anderen Worten, während diese korrelierten Paare im allgemeinen in der gleichen Richtung bewegen, sollte die GBPUSD niedrigere Täler und höhere Spitzen als die EURUSD haben. Wenn wir also sehen, dass die Reichweite der GBPUSD hinter der Reichweite der EURUSD für eine Bar liegt (siehe Grafik), haben wir eine mögliche Handelseinrichtung. Sobald der Bereich lag 20 Pips oder mehr ist, nehmen wir den Handel mit der Erwartung, dass die GBPUSD wird die Lücke und überholen die Reichweite der EURUSD innerhalb von ein paar Takten. Ich weiß, dass dies ein Handel mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit ist, da das Grundgesetz vorschreibt, dass die Paare in der Korrelation bleiben müssen, deshalb wissen wir, dass sie schließlich zurückschnappen werden. Es ist eine Strategie, die von Marktgrundlagen und Tests seit Jahren unterstützt wurde, und Ive auch festgestellt, dass es eine der genauesten (und profitabel) Intraday-Strategien Ive je gehandelt werden. OK, können Sie sich die Tabelle, wie oben erwähnt: Click to Enlarge Im Moment ist der Bereich der GBPUSD hinter dem EURUSD um acht Pips. Das ist genug von einer Verzögerung, zum zu beachten, aber sein nicht genug, zum des Handels noch zu nehmen. Ich mag mindestens eine 20-Pip-Verzögerung sehen, bevor ich den Handel nehme, also Kran sehen es für eine andere Stange und sehen, was geschieht. Mehr: Lesen Sie weiter auf Seite 2 Kommentar schreiben Kommende Konferenzen Kontaktieren Sie unsKorrelationsbasierte Forex Trading-Strategien Von: Adam Grunwerg Das Verständnis der Grundsätze der Korrelation wird Ihre Aussichten auf einen konsistenten Forex-Erfolg steigern, schreibt Adam Grunwerg von Investoo. Forex-Korrelation ist ein In-Vogue-Subjekt derzeit aber was genau ist alles über Zum Beispiel ist es möglich, jedes der Konzepte der Korrelation in eine Devisenhandelsstrategie zusammenführen, so dass es einen gleichbleibenden Strom von Gewinnen erfassen kann Defining Correlation So, Was ist dieses Thema alles über Korrelation misst die gegenseitige Beziehung zwischen zwei Vermögenswerten über einen bestimmten Zeitraum. Dieser Parameter liegt zwischen 1 (perfekte positive Korrelation) und -1 (perfekte negative Korrelation). Positive Korrelation impliziert, dass die Richtungsbewegungen von zwei Wertpapieren identisch sind. Darüber hinaus zeigen größere positive Zahlen, dass diese Bewegungen immer enger werden. Zum Vergleich bedeutet die negative Korrelation, dass sich zwei Vermögenswerte in völlig entgegengesetzten Richtungen bewegen, wobei zunehmende negative Zahlen mächtigere Divergenzen beinhalten. Wie Korrelation gilt für Forex Wenn Sie Forex handeln, müssen Sie verstehen, dass Sie in der Tat Kauf und Verkauf einer Kombination von zwei Währungspaare sind. Diese Paare bestehen aus zwei Währungen, und ihr Preis wird bestimmt, indem der Wert des einen durch den des anderen geteilt wird. Wieder einmal müssen Sie erkennen, dass Sie tatsächlich generieren zwei Trades, wenn Sie ein Währungspaar zurück. Zum Beispiel, wenn Sie den EURUSD lang handeln, kaufen Sie den Euro und verkaufen den USD. Folglich würden Sie einen Fehler verursachen, wenn Sie der Ansicht waren, dass dieser Handel nur auf einem Währungspaar basiert. Stattdessen müssen Sie verstehen, dass Sie eine Geschäftspartnerschaft mit zwei Währungen initialisiert haben. Dies ist wichtig, um zu schätzen, so dass Sie erkennen können, die Korrelation und Verkettung von jeder dieser beiden Währungen in Bezug auf andere. Zum Beispiel, viele Investoren bevorzugen, ihre Investitionen als eine Möglichkeit, ihre Risiken zu verringern diversifizieren. Bevor Sie dieses Ziel erreichen, werden Sie feststellen, dass es eine vorteilhafte Übung ist, die betreffenden Währungen auf Korrelationen zu untersuchen, z. B. Tun sie beide gleichzeitig klettern oder bewegen sie sich normalerweise in verschiedene Richtungen. Darüber hinaus müssen Sie schnell verstehen, dass Währungskorrelationen mit der Zeit anpassen und dass, obwohl zwei Währungen haben könnte in einer Richtung letzte Nacht fortgeschritten, können sie dies nicht tun heute. Folglich müssen Sie Trends in der Korrelation kontinuierlich zu überprüfen. Die Vorteile der Studie Korrelation Korrelation kann sogar helfen Ihnen bei der Bestimmung, ob ein Trend eines Währungspaares ist mächtig und wenn es auch weiterhin in seiner jetzigen Richtung voranzutreiben. Beispielsweise bewegen sich der EURUSD und der USDJPY oft völlig entgegengesetzte Richtungen. Wenn der EURUSD klettert, fällt der USDJPY. Als solches, denken Sie daran, dass Sie sich entschlossen haben, einen langen EURUSD-Handel zu eröffnen, weil er soeben ein entscheidendes Widerstandsniveau gebrochen hat. Bevor Sie dies tun, sollten Sie die Korrelation der USDJPY untersuchen, um festzustellen, ob sie knapp über einem wichtigen Unterstützungsniveau liegt. Wenn ja, dann wären Sie gut beraten, Ihre EURUSD-Position zu stoppen, bis Sie Beweise dafür erhalten, dass der USDJPY auch unter seinem Unterstützungsniveau effektiv stürzen kann. Forex und die Börsen Es gibt auch eine starke Korrelation zwischen den Aktienmärkten und Währungspaare. Wenn beispielsweise der Dow Jones Industriedurchschnitt zunimmt, steigen die höher verzinslichen Währungen wie der Euro, GBP und CHF in der Regel gleichzeitig gegen die niedrigen Yielder, d. H. USD und JPY. Das Gegenteil gilt, wenn der Dow Jones fällt. Durch die Bewertung der wichtigsten Währungspaare auf dem Devisenmarkt sollten Sie schnell erkennen, dass viele ihrer Richtungsbewegungen sehr vergleichbar sind. So haben der EURUSD und der EUR-JPY eine Tendenz, sich in identischer Richtung zu bewegen und zeigen so ein hohes Maß an Korrelation. Warum ist dies In beiden Fällen sind Sie den Kauf der EUR und Verkauf der USD und JPY in langen Trades. Durch die Untersuchung der Handelsmuster des USD und des JPY werden Sie feststellen, dass sich beide in die gleiche Richtung gegen den EUR bewegen. Beim Vergleich von zwei Währungspaaren sollten Sie idealerweise insgesamt vier Währungen haben, die die Beziehung beeinflussen. Damit eine bestimmte Währung nicht überbewertet wird, ist es wichtig, dass alle vier Währungen, unabhängig davon, ob sie gekauft oder verkauft werden, nur einmal in dieser Beziehung erscheinen. Korrelation und Zeit Wie bereits erwähnt, ist es daher von entscheidender Bedeutung, die Veränderungen in diesem Parameter regelmäßig zu verfolgen, wenn sich die Wechselbeziehung zwischen den Währungen ändert. Forex Trader werden normalerweise empfohlen, die dreimonatigen und einjährigen Korrelationsmuster dieser Währungen von Interesse regelmäßig zu überwachen, damit sie ein besseres Gefühl ihrer historischen Muster gewinnen können. Durch das Verständnis der Korrelation können Sie Ihr Anlageportfolio effektiver verwalten und diversifizieren. Abschließend, Korrelation Studien Währungen durch die Identifizierung, wie vergleichbar ihre Richtung Bewegungen sind. Eine erhöhte negative Korrelation erzeugt ein starkes Signal, das zwei Währungspaare in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Folglich können Ihre Gewinnaussichten drastisch gefährdet sein, wenn Sie diese Tatsache nicht vollständig zu schätzen wissen. Im Gegensatz dazu bedeutet ein positiver Korrelationswert, dass zwei Währungspaare in genau der gleichen Richtung vorrücken, die Sie mit hervorragenden Perspektiven für die Erzielung von Gewinnen von beiden versorgt. Als solche, das Verständnis der Grundsätze der Korrelation wird definitiv steigern Ihre Aussichten auf eine konsistente Forex-Erfolg zu erreichen. Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos über CURRENCIES Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns

Dynamische Rohstoffhandelsstrategien

Arten von Commodity Trading-Strategien Updated October 10, 2016 Commodity Trading-Strategien sind Pläne für den Kauf und Verkauf von Rohstoff-Futures und Optionen, um von Preisbewegungen profitieren. Es ist wichtig, einen strategischen Plan zu erstellen, bevor Sie mit dem Handel von Rohstoffen beginnen und jedes Kapital riskieren. Watching die Finanznachrichten und das Lesen eines Rohstoff-Newsletter für die neuesten Trading-Tipps wird nicht ein Händler mit den notwendigen Fähigkeiten, um in den Rohstoffen Märkten gelingen. Allerdings, konsistente Strategien, die Sie durch Simulationen im Laufe der Zeit testen wird es einem angehenden Händler zu verstehen, Risiko und Belohnung sowie die volatile Natur der Märkte zu verstehen. Viele Rohstoffhandelsstrategien setzen technische Analysen ein, wenn es darum geht, Risikopositionen in den Futures - und Futures-Optionsmärkten ein - und auszutauschen. Ich habe festgestellt, dass die technische Analyse allein nur einen Teil des Bildes auf den Märkten vorsieht. Grundlegende, Angebots - und Nachfrageanalyse ist ein kritisches Kompliment, das einem Händler hilft, unerwartete Veränderungen zu vermeiden, die bei der Entwicklung von Produktion und Verbrauch auf den Rohstoffmärkten auftreten. Im Folgenden finden Sie einige grundlegende Rohstoffhandel Strategien mit technischen Analyse. Dann werden wir einige Informationen über die Verwendung fundamentaler Analysen für Handelsgüter untersuchen. Viele Rohstoffhandelsstrategien drehen sich entweder um einen Bereich Handel oder Ausbruch Methodik. Jede Art von Strategie hat Vor-und Nachteile, so ist es bis zu den einzelnen Händler zu wählen, welche Art von Strategie am besten funktionieren könnte. Ich neige dazu, Variationen beider Arten von Strategien in meinem Trading zu verwenden. Range Trading-Strategie Range Handel in Rohstoffen bedeutet einfach, dass die Einkäufe in der Nähe der unteren Ende eines Bereichs (Support) und Verkauf an der Spitze dieser Bereich (Widerstand) zu machen. Der Erfolg dieser Strategie hängt von der Fähigkeit, eine Ware zu kaufen, nach dem Verkauf macht den Preis fallen zu einem überverkauft Zustand. Überverkauft bedeutet, dass der Markt alle verkauft hat und kaufen wird wahrscheinlich entstehen. Umgekehrt könnte man schauen, um eine Ware nach einer langen Rallye zu verkaufen, die den Preis steigt zu einem überkauften Zustand, wo der Kauf sinkt und Verkauf auftaucht macht. Es gibt zahlreiche Indikatoren, die überkaufte und überverkauft Ebenen wie die Relative Strength Index, Stochastik, Momentum und Rate of Change Metriken zu messen. Diese Strategien funktionieren gut, wenn der Markt keinen definierbaren und konsistenten Trend hat. Es ist jedoch möglich, dass die Märkte über längere Zeit in einem überkauften oder überverkauften Gebiet bleiben können. Das Risiko des Bereichshandels besteht darin, dass sich der Markt unter technische Unterstützung oder über Widerstand bewegt. Handelsströme Eine Strategie, die auf Handelsausbrüche in der Welt der Gebrauchsgüter basiert, bedeutet, daß ein Händler schauen wird, um eine Gebrauchsgut zu kaufen, weil es neue Höhen macht oder eine Ware verkauft, während es neue Tiefstände bildet. Neue Höhen und Tiefen können leicht auf einem Diagramm, wie sie sind die Spitzen und Täler von früheren Zügen entdeckt werden. Viele professionelle Händler verwenden diese Techniken, wenn sie verwalten große Summen von Geld und auf der Suche nach einem großen Trend zu entwickeln. Rohstoffe sind volatile Instrumente und es ist nicht ungewöhnlich für sie zu verdoppeln oder halb Preis oder mehr über relativ kurze Zeitspannen. Die Philosophie für diese Strategie ist einfach ein Markt kann nicht seinen Trend fortsetzen, ohne neue Höhen oder neue Tiefs. Diese Strategie funktioniert am besten, wenn Trends stark und langlebig sind. Es spielt keine Rolle, ob ein Trend nach oben oder unten ist, da der Händler neue Highs kauft und an neuen Tiefständen (Shorting) verkauft. Ein kritischer Nachteil dieser Strategie ist, dass sie schlecht funktioniert, wenn die Märkte nicht in der Lage sind, starke Trends und den Handel mit Sortimenten zu etablieren. Grundlegende Handelsstrategie Während Handelsausbrüche oder - bereiche normalerweise spezifische Richtlinien haben, wann man kauft und verkauft. Der Grundhandel hängt von Faktoren ab, die das Angebot und die Nachfrage nach der betroffenen Ware beeinflussen. Als Beispiel könnte ein Händler Sojabohnen kaufen, weil das Wetter während der Sommerzeit trocken ist, was zu Erwartungen für eine kleinere Ernte führt. Auf der anderen Seite könnte man erwarten, dass die Nachfrage nach Rohöl aus China steigt, was zu einer langen Position in Öl-Futures führt. Händler und Investoren, die neu auf den Märkten sind in der Regel Schwierigkeiten mit grundlegenden Handel, da es eine enorme Menge an Hausaufgaben und Zahl knirscht. Darüber hinaus benötigen Grundpositionen in der Regel mehr Zeit und Geduld und erfordern mehr Risiko, da die Entwicklung eine lange Zeit in Anspruch nehmen kann. Es ist auch schwierig zu entscheiden, wo zu kaufen und zu verkaufen, wenn der Handel auf Fundamentaldaten allein. Ich mag technische und fundamentale Strategien kombinieren. Ich benutze die Grundlagen zu entscheiden, Preis Richtung (höher oder niedriger) und technische Analyse, um Ein-und Ausgang Punkte für Positionen zu bestimmen. Sie sind hier: Startseite Gegründet im Jahr 2006 von Javid Shaik und Anne Chapman, wurde die Dynamic Trader von Händlern gegründet, für Händler . Mit über fünfundzwanzig Jahren Handel Erfahrung zwischen ihnen, bringen Javid und Anne ihre fundierte Kenntnisse und einzigartige Einblicke zu The Dynamic Trader. Sie zielen darauf ab, sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler gleichermaßen zu beherrschen, die Kontrolle über ihr eigenes Kapital zu nehmen, lukrative Renditen zu genießen und ihre Leidenschaft für die Macht des Trendhandels zu teilen. JavidShaik. net Javid Shaik (JavidTrader) ist ein Forex Trader zuerst, Börsenhändler und auch Börsen-Investor für langfristige Portfolio-Renditen. Javid fing zuerst den Handel Bug zurück im Jahr 2001 nach dem Besuch einer grundlegenden Handel und Investitionen Seminar. So begann seine lange und oft mühsame Reise zu den besten technischen Analyse-Kurs auf dem Markt zu entdecken, bevor er seine eigene erfolgreiche Karriere. Nach mehreren Jahren des Honens seiner Techniken auf den Finanzmärkten begann Javid, seine Kombination von einzigartigen Handelswerkzeugen und Strategien anderen Händlern anzubieten. Den Ruf als effektiver, qualitativ hochwertiger Trainingsanbieter gewinnt der Dynamic Trader mittlerweile von Stärke zu Stärke. Javids Geschick liegt in Fang und Handel der wichtigsten Trends, manchmal verbleibenden in diesen Trends für Wochen oder sogar Monate zu einer Zeit. Ständig nach schnelleren, saubereren Handelsmethoden suchend, um mit Mithändler am dynamischen Händler zu teilen, arbeitet Javid auf dem Grundsatz, daß weniger mehr ist. Es ist diese grundlegende Botschaft lehrt er seine Kunden, so dass sie effektiv handeln in weniger als 20 Minuten am Tag. AnneChapman. net Anne Chapman (AnneTrader) ist eine private Börsen-Investor und Trend Trader, die ihre Handelskarriere begann im Jahr 2001 zu einem Zeitpunkt, als Online-Handel noch in den Kinderschuhen steckte. Nach zwei Jahren intensiven Lernens, oft durch Versuch und Irrtum, begann Anne von den Märkten zu profitieren, vor allem Forex. Als Technologie verbesserte, fand Anne sich ideal platziert, um ihren Handel zu beschleunigen. Sie ist nun geschickt im Handel in einer Vielzahl von Märkten mit Schwerpunkt auf Forex und Aktien aufgrund ihrer hohen Liquidität. Die Stärken von Annes liegen in ihrer Fähigkeit, positive Trendhandelschancen basierend auf technischer Analyse zu identifizieren. Ihre tägliche Trading dauert nicht mehr als 20 Minuten pro Tag, mit Wochenend-Analyse durchgeführt in einer Stunde eine Praxis, die sie instils während Trainings mit The Dynamic Trader. Gegründet von Händlern für Händler Der Dynamic Trader ist ein in Großbritannien ansässiges Ausbildungsunternehmen, das sich auf den Trendhandel spezialisiert hat. Fokus ist auf den Forex-, Aktien - und Rohstoffmärkten, die technische Analyse durch außergewöhnliche Handelssoftware wie eSignal und Metastock verwenden. Unsere Trainingsprogramme sind sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Wir bieten individuelle Eins-zu-eins maßgeschneiderte Unterricht entweder online oder face-to-face in unserem Surrey Büros. Der einzigartige Ansatz von Dynamic Traders konzentriert sich ausschließlich auf Preisaktionen, um die Trends zu etablieren, anstatt die traditionellen Traderindikatoren. Unser Ziel ist es, unsere Trader, um die Trends effizient zu handeln, indem sie nur zwanzig Minuten ihrer Zeit jeden Tag, so dass sie die Freiheit, ihr Leben zu leben und genießen eine lukrative Return on Investment. Hierzu bieten wir Ihnen: Unique Trading Tools mit exakten Ein - und Ausstiegspunkten Handelsvorlagen für jede einzelne Trading - Strategie Trading - Pläne, mit denen unsere Trader ihre Techniken üben, verbessern und verfeinern können Spezielle Seiten für eine schnelle, einfache Umsetzung der technischen Analyse Members Der Dynamic Trader gewinnen ein umfassendes Verständnis der Marktstruktur, das Lernen, sowohl Stier und Bär Märkte handeln und wenn beiseite stehen und nicht Handel auf allen. Durch eine Reihe von einzigartigen Handelsstrategien lernen unsere Trader, das Risiko zu minimieren und die Gewinne zu maximieren und oft gute Renditen zu erzielen. Handel ist einfach kaufen sicherlich nicht einfach. Sowohl Javid als auch Anne haben einen einfachen Weg, um Markttrends mit minimalem Zeitbedarf jeden Tag Handel. Durch den Zugang der Dynamic Traders privaten Forum kommt die Erfahrung von Javid und Anne sowie die Senior-Händler. Dies ist über das Telefon, Tablet oder Computer verfügbar. Mit dem Lernen, Hilfe und Erfahrung zusammen mit den einzigartigen Trading Tools, ist die Absicht, neue und erfahrene Händler in einem dynamischen Trader zu wachsen. Testimonials Ich begann auf der Suche nach einem Mentor, der durch diese und verstehen die Psychologie hinter dem Trading. Ich traf dann Javid, was meine Aufmerksamkeit erregte seine Kenntnisse Handel und vor allem seinen Fokus und Befehl über seine Emotionen. Erst nach einigen Gesprächen mit ihm spürte ich sofort, dass er ein erfahrener und erfahrener Trader ist und das war der Mentor, den ich gesucht hatte. Ich habe es dann geschafft, Javid zu überreden, mir einige der Techniken (für eine Gebühr natürlich) beizubringen. Während des Trainings begannen einige der Geheimnisse um den Handel zu verwischen und ich war in der Lage, die Antworten auf die whys und die Hows zu finden und wirklich verstehen, die Macht der Verwendung von Strategien im Handel. Obwohl damals einige der Techniken sinnvoll zu sein schienen, sobald ich an meinen Trading Desk zurückkam, war ich immer noch ein bisschen nervös, nur diesmal war ich in der Lage, die Richtung der Position vorherzusagen und fast magisch geschieht es wie vorhergesagt. Jetzt für die Zahlen, landete ich bis 200. Der Schlüssel ist, um die Strategie zu halten. Für mich jetzt, konzentriere ich mich auf Konsistenz, sobald ich meine Konsistenz zu bekommen und meine Psychologie sortiert Ich kann meine 100Kyear Job Abschied küssen. Ich frage mich manchmal, warum Javid seine Geheimnisse und Techniken mit anderen teilt, aber dann wieder verstehe ich auch nicht Mutter Teresa, eines Tages werde ich. NV. Mysteries Around Trading So weit dieses Jahr bin ich bis knapp unter 20, das entspricht knapp über 8.000 Pips mit den wichtigsten Beiträgen, die die GBPCHF (kurz), GBPAUD (kurz), USDCHF (kurz) und NZDUSD (long) 8211 die Gewinne auf Diese wurden durch Verluste auf EURUSD (lang) und USDJPY (kurz) leicht verbeult. Meine bevorzugte Methode der Einreise basiert auf Pullback-Strategien, die Sie gezeigt haben. Die wöchentlichen Mitglieder videoswebinars und Analyse sind jetzt eine große Weise des Behaltens überprüfung auf, wo ich auf meinem Handel bin (während vorher sie die Quelle waren von, welche Geschäfte betrachtet werden sollten). Der Erfolg und die Konsistenz sind bis zu Ihrem Training und Werkzeuge. Ash Schah. Mein Mann und ich jetzt nur Handel, wenn Marktbedingungen, die es uns erlauben, Trends zu handeln, Handel mit der Smart-Money-Logik. Zwischen Mai 2012 und August 2012 hatten wir erfolgreich über 15.000 Pips auf verschiedenen Trades innerhalb nur der Forex-Märkte zusammengestellt. Wir interessieren uns nicht mehr für den Handel oder für den Konsolidierungsmarkt. Wir haben gelernt und erlebt, dass dies eine sehr vergebliche Weise zu handeln ist. Sital und Sanjay Lachhani No More ConsolidationsIt Doesnt Mögliche scheinen. Aber es ist mit unseren algorithmischen Trading-Strategien Es scheint nicht möglich. Ein algorithmisches Handelssystem mit soviel Trendidentifikation, Zyklusanalyse, buysellseitigen Volumenströmen, vielfachen Handelsstrategien, dynamischem Einstieg, Ziel - und Stop-Preisen und ultraschnellen Signaltechnologien. Aber es ist. In der Tat ist AlgoTrades algorithmischen Handelssystem Plattform die einzige seiner Art. Nicht mehr auf der Suche nach heißen Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Indizes, oder Lesen von Markt Meinungen. 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KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. Es wird weder vertreten noch impliziert, dass die Verwendung des algorithmischen Handelssystems Einnahmen generieren oder einen Gewinn garantieren wird. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko im Zusammenhang mit Termingeschäften und Börsenhandelsfonds. Futures-Trading und handelsbörsengehandelte Fonds beinhalten ein erhebliches Verlustrisiko und sind nicht für jedermann geeignet. Diese Ergebnisse basieren auf simulierten oder hypothetischen Leistungsergebnissen, die bestimmte inhärente Einschränkungen aufweisen. Anders als die Ergebnisse, die in einem tatsächlichen Leistungsprotokoll gezeigt werden, stellen diese Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel dar. Da diese Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt worden sind, können diese Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie zum Beispiel den Mangel an Liquidität, unter - oder überkompensiert haben. Simulierte oder hypothetische Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht ausgelegt sind. Es wird nicht vertreten, dass ein solches Konto ähnliche Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich ist. Die Informationen auf dieser Website wurden ohne Berücksichtigung der Anlageziele, der finanziellen Situation und der Bedürfnisse der Investoren erstellt und beraten die Abonnenten, nicht auf Informationen zuzugreifen, ohne sich von ihren Finanzberatern konkret zu beraten, um nicht auf Informationen von der Website als primäre Basis zu vertrauen Für ihre Anlageentscheidungen und ihr eigenes Risikoprofil, Risikobereitschaft und ihre eigenen Stop-Verluste zu berücksichtigen. 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Alpha Handelssystem

Dieses Gipfeltreffen deckt die neuesten handels - und technologischen Herausforderungen, die die Buy-Side in einer sich ständig verändernden Finanz - und Regulierungslandschaft betreffen, sowie innovative Strategien zur Optimierung der Handelsabwicklung, Risikomanagement und Steigerung der operativen Effizienz bei gleichzeitiger Minimierung der Kosten. WatersTechnology und Sell-Side Technology freuen sich, den 7. jährlichen North American Trading Architecture Summit zu präsentieren. Zusammenführung von Technologen, Architekten, Softwareentwicklern und Rechenzentrumsleitern aus der Finanzwelt, um die neuesten Fragen der Handelstechnologie zu diskutieren. Datum: 05 Apr 2017 New York Marriott Marquis, New York Tokio Finanzinformationstechnologie Gipfel Gewässer TechnologyThe Daily Alpha: Alternative Denken auf New York Mets Statuen, Brexit Wetten und die Alts Slump Sein ein harter Tag für Stock Picker in Emerging Markets auf Nachrichten, die Nick Barnes und Martin Taylor sind Shuttering Hedgefonds Nevsky Capital und Geld zurück an Investoren. Es war 2013, als der Fonds war zweistellig, aber jüngsten Turbulenzen in den Schwellenländern und der Konkurrenz durch computergesteuerte Handelsstrategien und Indexfonds haben die Gelder Geldverdienen Potenzial vermindert. Beide Manager werden immer noch in der Lage, ihre Hüte zu hängen wissen, dass sie in der Lage, einen 18,4 jährlichen Gewinn seit 2000, eine Zahl, die ihre Kollegen schlagen, um das Zehnfache. Tägliches Alpha Daily Alpha: Iranisches Öl, Energie-Capex-Einbruch, Bill Ackmans Blues und Bezos Hollywood Dreams Ich las mit Interesse den Vorschlag der SEC-Regelung für das Liquiditätsrisikomanagement für Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs). Dies war keine kleine Aufgabe, da die Freigabe auf gut über 400 Seiten wiegt, und der Text, um es gelinde auszudrücken, ist dicht. Meine erste Reaktion war, dass dieser Regelvorschlag, wenn er angenommen wird, wesentliche Änderungen an den Finanzoperationen, Offenlegungspflichten und Berichtsanforderungen erfordert. Meine zweite Reaktion war, durch die Freigabe zurückzugehen, um zu sehen, welche Nuggets die SEC in der direkten oder indirekten Anleitung bereitgestellt hatte, um Investmentfonds und ETFs zu helfen, ihr Liquiditätsrisiko heute zu verwalten. Garrett Baldwin Das tägliche Alpha - 10.06.15 Wieder einmal können wir nicht schöne Dinge haben Die New York Times berichtete am Montag, dass eintägige Fantasy-Site DraftKings in einer Kontroverse verschmiert ist. Es gibt Anschuldigungen, dass die Mitarbeiter platzieren Wetten mit Informationen nicht allgemein verfügbar für die Öffentlichkeit. DraftKings und FanDuel haben die Integrität der eintägigen Fantasy-Industrie verteidigt, nachdem die Nachrichten brachen, dass ein Mid-Level-Content-Manager bei DraftKings 350.000 auf seinem Unternehmen Rivalen Website gewonnen. Diese Geschichte enthält Gebühren, dass der Mitarbeiter Informationen in einer Weise, dass einige im Vergleich zu Insider-Handel verwendet haben können. New York Global Group CEO Benjamin Wey ist in Schwierigkeiten mit dem Manhattan Gerichtssystem. Er steht vor 25 Jahren im Gefängnis für eine Gebühr im Wertpapierbetrug, eine sexuelle Belästigung des Multi-Million-Dollar von einem ehemaligen Praktikanten, eine andere Gebühr der Geldwäsche und ein sehr wütender Ehegatte, der mit seiner Untreue nicht glücklich sein kann. Aber Wey schien mehr besorgt über seine Fähigkeit, Swan Lake am Dienstag Abend zu sehen. In einem absurden Brief von seinem Anwalt an Manhattan Bundesrichter Richter Alison Nathan, war Wey verärgert, dass seine Knöchel Armband und Gericht verübte nächtliche Sperrstunde Konflikt mit einem Abend im Ballett. Russische militärische Streiks in Syrien sind Bedenken über mögliche Eskalation. Geopolitische Spannungen sind auf dem Vormarsch Auf der Grundlage von Aussagen von Hisham Jaber, einer pensionierten libanesischen Armee Generalmajor, endet diese Situation nicht bald, und es wird eine größere Quelle der Spannung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland für die Dauer der Obama Präsidentschaft oder länger Aber während die US-Regierung nicht wie die Putin-Offensive, theres eine Gruppe von Investoren, die Russland gerne sind: Hedgefonds. Startup-Investitionen ist offensichtlich all die Wut an der Westküste von Kalifornien. HBO gerade veröffentlicht Alexandra Pelosis kurzen Dokumentarfilm San Francisco 2.0, ein 40-minütiges Tauchen in die Auswirkungen der Technologie-Unternehmen Akzent auf der City by the Bay. Wenn Sie havent gesehen haben, es ist definitiv eine Uhr wert. Aber theres ein anderer Platz, in dem Technologieinvestition balanciert wird, um die Dynamik einer Nation zu ändern: Indien. In dieser Woche kündigte Qualcomm Pläne, 150 Millionen in Startup-Unternehmen mit Sitz in Indien investieren, obwohl seine Qualcomm Venture Fonds. (Seitenbeginn: Yahoo-Konsens hat ein einjähriges Aktienkursziel von QCOM von 72,20, das ist mehr als 26 vom gestrigen Schlusskurs.) Starboard Value Partners hat Olive Garden wiederbelebt, indem er all-you-can-eat Brotstöcke in etwas ernstem Teig verwandelt. Die Aktie hat erholt, und vor dem Montag Verkauf auf dem breiteren Markt, Aktien schwebte in der Nähe von 70 pro Aktie. Das Unternehmen hat sechs aufeinander folgende Quartale des finanziellen Wachstums erlebt. Am Montag reagierten Hedge-Fondsmanager auf Donald Trumps planen, um die getragene Zinslücke schließen und Steuern auf Americas Top-Käufer zu erhöhen. Wie erwartet, bot die reichste der Reichen eine einfache Reaktion. Wenn Steuern erhoben werden, werden sie entweder neue Lücken in der Steuer-Code zu finden, oder sie bewegen Geld an Orte, an denen Steuersätze niedriger sind als hier in den Vereinigten Staaten. House-Sprecher John Boehner wird vom Kongress im kommenden Monat zurücktreten und eine turbulente fünfjährige Ausdehnung als das Gesicht der unteren Kammer beenden. Dabei verliert die Wall Street einen ihrer engsten Verbündeten. Wie Dealbreaker heute schrieb, erhielt John Boehner mehr Geld von Wall Street Geld, das jedes andere Mitglied des Kongresses. Er verteidigte regelmäßig den Finanzsektor und war entschieden gegen das Dodd-Frank-Gesetz und die weitere Regulierung. Ziehen Sie die Seiten von Open Secrets zurück, und man kann feststellen, dass er 1,2 Millionen von der Wall Street während der Wahl 2014 erhalten hat. Nicht schlecht arbeiten, wenn Sie es bekommen können. Viele Leute denken nicht an den kolumbianischen Peso als petrocurrency. Angesichts der Tatsache, dass Kolumbien bei der Erdölförderung weltweit 19. ist, macht seine 1 Million Barrel pro Tag bei der globalen Nachfrage einen sehr kleinen Kratzer. Der Öl - und Gasversand umfasst jedoch rund 58 der Nationenexporte. Und wie alle großen Produzenten, kolumbianischen Beamten erwartet, dass die Ölpreise über 100 pro Barrel bleiben würde. Sie bauten ihre jährlichen Budgets, Wohlfahrtssysteme, Infrastrukturausgaben und soziale Programme auf die Erwartungen, dass ihre Energieerzeuger die Staatskassen überschwemmen würden. Demokratischen Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton gab bekannt, dass sie den Bau der XL Keystone Pipeline, die mehr als 800.000 Barrel Rohöl pro Tag von Kanada in das US-Raffinerie-Netzwerk in der Golfküste tragen würde, entgegengesetzt. Clintons Kampagne Team wahrscheinlich befragte ein paar hundert Abstimmungsumfragen auf das Thema vor der Einnahme der Haltung. Wenn jedoch die Pipeline wieder populär wird unter den primären Wähler, erwarten, dass sie ihre besten Bill Clinton Identitätsdiebstahl zu tun und neu zu definieren, was das Wort Gegenteil bedeutet. Aktien der TransCanada Corporation (TRP) fielen 2 heute, aber das hatte mehr zu tun mit einem breiteren Rückgang Energiesektor. Auch der alternative Energiesektor schien ungebettet zu sein. Jeder zahlt mehr Aufmerksamkeit auf China und den Papst. Nun, das eskalierte schnell. MSMB Capital-Gründer Martin Shkreli hat sich gerade in das Präsidentschafts-Rennen von 2016 gestürzt, aber nicht als Kandidat. Der Hedge-Fonds-Gründer und CEO von Turing Pharmaceuticals hob den Preis für ein beliebtes HIV-Medikament von 13,50 pro Pille auf rund 750. Das Unternehmen kaufte die 62-jährige Droge namens Daraprim im August. Nach der New York Post vorgestellten die Preisänderung, die dramatisch Auswirkungen auf Patienten, Shkreli war ein Ziel auf Twitter. Er erhielt eine Frage, wie er nachts schlafen kann. Seine Antwort: Ambien. Alternatives Denken an den heutigen Marktveranstaltungen Das tägliche Alpha - 09.21.15 Wie am Freitag festgestellt, stinken die Beschäftigungs - und Inflationsdaten. Mit drei Runden von QE erhielt die US-Wirtschaft kein Medianlohnwachstum, wenig Inflationsbewegung, einen glanzlosen Beschäftigungssektor mit Zahlen sind gekocht und 95 von Einkommengewinnen, die zu 1 der Nation gehen. Was hat QE produziert Dies ist eine Geschichte über Cyber-Sicherheit und ihre Wirkung auf Händler. Seine über Schwachstellen in einem Finanzsystem, die über-stützt sich auf Technologie, um den Handel schneller und effizienter. Für Händler und Investoren wurde der Wunsch nach Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität, der Kauf und Verkauf beschleunigt, von Anwendungsentwicklern entwickelt, die typischerweise Sicherheitsrisiken unterschätzen. Für Makler, Wertpapierfirmen und Börsen ist die Cyber-Sicherheit zu einem der wichtigsten Anliegen des 21. Jahrhunderts geworden. Die Juli-Software-Glitch an der New York Stock Exchange (NYSE) sofort daran erinnert, Händler des Ereignisses 2010, in dem russische Hacker eine Cyber-Bombe auf der Nasdaq platziert. Es nie detoniert, aber seine neugierig, dass es vier Jahre dauerte, bis Regierungsbeamte ihre Untersuchung abschließen und Informationen zu den Medien freigeben konnten. Cyber-Attacken sind ein sensibles Thema. Währungen Die Woche voraus für Forex Die Entscheidung der Federal Reserves, eine Zinserhöhung zu verzögern, setzt den Ton für das, was eine volatile Woche für Händler und Investoren sein könnte. Für die Woche vom 20. September bis zum 25. September werden die Zentralbanken und die Wirtschaftsführer voraussichtlich am Donnerstag auf die Erklärung der FED reagieren, dass die globalen wirtschaftlichen Faktoren (ohne China ausdrücklich erwähnt) die Zinsentscheidung berücksichtigt hätten. Hier sind die Top-Geschichten zu beobachten diese Woche. Alternative Denken Die Daily Alpha - 09.18.15 Nun, keine you8217re nicht. It8217s Freitag. So here8217s today8217s Alternatives Denken auf dem Fed8217s Zinssatz decision8230 und vier anderen Sachen, die Sie oben bei night8230 halten könnten Alternatives Denken auf heutigen Markt-Ereignissen Das tägliche Alpha - 09.17.15 Unabhängig davon, was die Federal Reserve heute mit Zinssätzen tut, erhält CNBC Bewertet. Jim Birdsall, die Netzwerk-Stimme, hat drastisch lesen Skripte über die Rate Entscheidung als ominöse Musik spielt. Anker bieten countdownstwo Stunden, eine Stunde, weniger als 45 Minuten Mit diesem viel Medien-Enthusiasmus, werden die Gastgeber von Power Lunch ins Studio durch ein großes Papier Banner mit einem riesigen Pfau auf sie platzen. Sogar nachdem Janet Yellen spricht, wird CNBC über Zinssätze für das folgende Jahr mit dem gleichen ernsten Vertrauen in die zentrale Planung sprechen, die über ein weiß-und-blaues Tickerband schwitzt, das niemand seit der Erfindung von Yahoo finanziert hat. Heutige Zinsentscheidung hat Händler, die ihren Atem halten, der, definitionsgemäß, uns alle erinnert, daß die Zentralbank das Zentrum des Universums ist und seit dem Angriff einer Finanzkrise war, die sie völlig vorzeitig verfehlte. Isnt, dass das eigentliche Problem geht heute Alternative Thinking on Heutigen Markt-Events Die Daily Alpha - 09.16.15 Wurden ramping die Alpha-Seiten im September auf eine Website gewidmet Real Talk auf Alternative Investment, Business und Finanzen zu bauen. Teil davon entdeckt eine Reihe von verschiedenen Geschichten, die Sie verpasst haben könnten. Aber du bist beschäftigt und beschäftigt. Hier ist die heutige Alternative Denken auf Zinsen, Fantasy Sports, Hacker, Immobilien und Fine Wine. Moderne Trader Was Sie über Social Engineering wissen müssen Hacker treffen eine Entscheidung, eine Firma durch eine von zwei Methoden anzugreifen: Technologie oder sozial, sagt Mr. Green, ein Sicherheitsspezialist, der gebeten wurde, anonym zu bleiben während unseres Interviews mit vier ethischen Hackern. Sein möglich, eine Finanzgesellschaft durch das Netzsystem anzugreifen. Ein anderer Experte, der anonym bleiben wollte, Herr Orange, sagt, er könnte in ein Finanzunternehmen gehen und versuchen, Sicherheitsverletzungen auszunutzen, nur indem er sich in einem Gast-Netzwerk in der Lobby. Theres die Idee des Fallenlassens der USB-Blitz-Antriebe auf dem Boden und dem Hoffen jemand in einer Organisation, die intellektuell neugierig und nave genug ist, um sie in ihren Arbeitscomputer zu stecken. Ich habe diesen Angriff gesehen, sagt Erdal Ozkaya. Es kostete ein Unternehmen 3 Millionen. Moderner Trader Aufstieg des ethischen Hackers In der Oktober-Ausgabe von Modern Trader setzte sich Garrett Baldwin mit vier ethischen Hackern zusammen, um die Bedrohungen für den Finanzsektor zu diskutieren. Das komplette Interview kann auf Kiosk bei Barnes amp Noble nächste Woche gelesen werden. Jedoch wurden einige Teile des Interviews für den Abstand abgeschnitten. Doch diese beiden Abschnitte erzählen eine kritische Geschichte über die Rolle der ethischen Hacker in der heutigen digitalen Welt. Was folgt, ist eine Erforschung des Aufstiegs des ethischen Hackers, die Herausforderungen, denen sich Unternehmen gegenüberstehen als Cyber-Bedrohungen, und die feine Linie, die Experten in dieser sensiblen Branche gehen. Gestern waren alle Augen auf Apples Produkteinführung. Dies liegt daran, Apple hat sich zu einem Glocke für die Börse als Ganzes. Legendärer kurzer Verkäufer Jim Chanos sprach offen auf CNBC und erklärte, dass institutionelle Investoren und Hedgefonds Apple-Aktien als ein Hedgefonds-Hotel behandeln, in dem sie einen einzelnen Namen kaufen und es aufwärts reiten können, während sie komplexe Handelssysteme wie sie in der Vergangenheit zusammenbrachten . In der Tat, SEC-Einreichungen von Hedge-Fonds tragen dies aus, und so startete die Produkteinführung ein riesiges Publikum, generieren Play-by-Play-Berichterstattung über CNBC und Yahoo Finance. Am Ende des Handels, Apple-Aktie sank fast 2, was darauf hinweist, dass die Anleger nicht beeindruckt waren. Leser der September-Ausgabe von Modern Trader wissen bereits, dass Sport-Spielen eine massive Industrie ist. Aber die meisten der Hunderte von Milliarden in Dollar gewettet sind so auf schwarzen Märkten aufgrund einer föderalen Verbot, dass die Grenzen Sport wetten, um nur vier Staaten. Mit der Fußballsaison ab heute Abend, vielleicht ist es unklar, wie schlecht das Bundesverbot für Sportwetten funktioniert hat, und wie schlecht die USA braucht Reform. Wurden ramping bis die Alpha-Seiten im September auf eine Website gewidmet Real Talk auf Alternative Investment, Business und Finanzen zu bauen. Teil davon entdeckt eine Reihe von verschiedenen Geschichten, die Sie verpasst haben könnten. Aber du bist beschäftigt und beschäftigt. So heres heute top Alternative Investment News in nur fünf Zitate pro Tag. QOTD Zitate des Tages Überschrift in die zweite Woche des September hat die August-Hitze kein Zeichen gezeigt, das jede mögliche Höhe des Mitleids zur Hedgefondsmanager anbietet. Wie FinAlternatives letzte Woche bemerkten, wurden einige der größten Titanen der Wall Stream von der globalen Volatilität, die von China angeheizt wurde, und den sinkenden Energiekosten gedemütigt. Über das Wochenende legte David Stockman die Schuld an dem, was im August zu Füßen der Federal Reserve geschah. Aber er war auch schnell, totes Ziel auf einer Klasse von Hedge-Fonds-Hot-Shots, die er sagt, hat eine Blase seit 1987 reiten zu nehmen. Stockman vor allem nicht Mince Worte für Omega Advisors Kopf Leon Cooperman. Stockman weist darauf hin, dass Cooperman letztes Wochen-Börsen-Sell-off und seine eigene schlechte Performance im August auf esoterische, aber zunehmend einflussreiche Handelsstrategien, die von Hedgefonds wie Bridgewater, wie von der Financial Times Modern Trader MODERNE TRADER Zeitschriften Debütproblem für redaktionelle und gestalterische Exzellenz anerkannt Wir freuen uns, dass die Preisträgerkommission bei FOLIO, die den renommiertesten Preiswettbewerb der Zeitschriftenmedien veranstaltet, die Debütausgabe von MODERN TRADER für einen EDDIE Award nominiert hat Die BESTE AUSGABE in der Kategorie Wirtschaft und Finanzen. Im Jahr 2014 ging der gleiche EDDIE Award für BEST ISSUE an die Harvard Business Review, mit Forbes und Inc. Magazin jeweils Honorable Mentions. Moderne Trader Warum sind Hedge Fonds Einstellung Poker Pros Im April 2010 New York Times Reporter Andrew Ross Sorkin tabbed eine Spalte, die die Ähnlichkeiten zwischen der Casino-Mentalität von einigen Wall Street Banken und traditionellen Sport-Spieler, die bis zu der Finanzkrise. Eine Seite setzt den Wert steigt, und die andere Seite wetten, dass es fallen wird. Es ist nicht anders als Wetten auf die New York Yankees gegen die Oakland Athletics, außer dass, wenn eine Sportwette schlecht geht, zahlen amerikanische Steuerzahler nicht den Buchmacher, schrieb er. Der Vergleich ist berührend an der Wall Street, dem Capitol Hill und in Trading Pits. Deshalb schien es wichtig, die Einsicht von Hedgefondsmanager, Mathematikprofessor, Wahrscheinlichkeitstheoretiker, Blackjack Hall of Fame und Bestsellerautor Edward O. Thorp zu suchen. Gambling und Gaming Investing: Ein anspruchsvolles Wort für Glücksspiel Gibt es einen Unterschied zwischen einem Quant, der an die Wall Street geht und wer nach Vegas geht. Es gibt zwei Denkschulen zu dieser Frage. Die erste Schule argumentiert, dass es wenig aussagekräftigen Unterschied zwischen den meisten Investitionen und die meisten Glücksspiel, und daher Investoren dont verdienen einen zusätzlichen Dollop der Heiligtum und Pracht in der Tat, müssen sie auf die Größe und beschriftet für das, was sie sind verkleinert werden. Die zweite Schule argumentiert, dass Investitionen in Art (und nicht nur in Grad) von Glücksspielen unterscheiden, und dieser Unterschied trägt moralisches Gewicht, weil Investoren Gesellschaft profitieren, indem sie einen Nettogewinn an sozialem Wert herstellen, während Spieler gegen Nullsummenspiele unter Spielern konkurrieren Negative Summenspiele, sobald wir Faktor der Schnitt, der dem Haus gegeben wird). Ein Investor verbessert die Welt. Ein Spieler kann seine eigene Welt verbessern, aber er verlässt die Außenwelt unverändert. Läßt sie brechen und herausfinden, wie und wo diese beiden Ideen zu einem Kopf gekommen sind. Glücksspiel und Gaming Glücksspiel und Gaming: Ein gemeinsames Risiko von Risiken Michael Stegemoller, Baylor University In seiner einfachsten Form ist Glücksspiel, wenn eine Person Geld gezielt für die bloße Chance, mehr Geld zu erhalten, riskiert. Chance ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ergebnis occure. g. Auf einem spinnenden Roulette-Rad, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Ball in einem roten Feld mit 13 landet. Beachten Sie, dass unser Wissen über das Glücksspiel, über die Gewinnchancen, irrelevant für das Ergebnis des Glücksspiels ist. Wenn wir also gebeten werden, eine Zahl zwischen 1 und 24 zu erraten, hat unsere Kenntnis der Wahrscheinlichkeitsquoten richtig keinen Einfluss darauf, ob unsere Vermutung die richtige ist. Das Ergebnis basiert ausschließlich auf Wahrscheinlichkeiten. Darüber hinaus gibt es kein zugrundeliegendes Produkt oder eine Dienstleistung, die in einem Glücksspiel ausgetauscht wird. Wenn wir weg von einem Spielautomaten gehen, enthalten unsere Taschen nur mehr oder weniger Geld als wenn wir ankamen. Also, es gibt nichts mit einem inhärenten Wert in einem Glücksspiel. Schließlich, um organisiertes Glücksspiel zu bestehen, muss das Haus (die Organisatoren eines Spiels) die überwiegende Mehrheit der Zeit gewinnen. Setzen Sie einen anderen Weg, muss die Summe von Glücksspielen weniger als die Summe gezahlt zu spielen. Dieser gewisse Verlust von Geld ist, warum keine vernünftige Person geht an das Casino, um ihre childs Ausbildung zu finanzieren oder Geld für Lebensmittel zu verdienen. Dieser letzte Punkt kann nicht übertrieben werden, da er das Hauptproblem beim Spielen vorstellt: Unvoreingenommenheit. Es ist unvorsichtig, an einem Projekt teilzunehmen, das die Teilnehmer dazu verpflichtet, das zu ignorieren, was sie wissen, um wahr zu sein. Im Fall von Glücksspielen ist dieses Wissen, dass der Spieler im Durchschnitt verlieren wird. Also, das eine Glücksspiel muss bereitwillig eine Lüge glauben. Gambling Where Gambling trifft Trading Moderne Trader, William Ziemba Die Debatte darüber, ob der Handel ist ein High-Class-Sobriquet für Glücksspiele ist nicht nur ein Gesellschaftsspiel. Es hat wirkliche Konsequenzen. Denn wenn der Handel wirklich Glücksspiel ist (wie einige in Washington seit der Finanzkrise proklamiert haben), dann sollten die Glücksspielbehörden anstelle der Securities and Exchange Commission Aktienmärkte regulieren. Vielleicht sollten alle Gewinne von Investment-Managern als Glücksspiel-Gewinne anstelle von Kapitalgewinnen besteuert werden. Und auf der psychologischen Front müssten Investoren ihre eigenen Auftritte jetzt neu überdenken, investiert trägt die Imprimatur von Logik, Voraussicht, gemessene Vernunft und Klugheit, während Glücksspiel negative Konnotationen von Illegalität, Rücksichtslosigkeit und Verzweiflung hat. Viele in der finanziellen Gemeinschaft fühlen sich durch das Spieler-Label verschlechtert. Ja, sie tragen Anzüge, haben verzieren Büros und Handel massiven Mengen an Geld für den Austausch. Aber was genau ist die elementare Partikel, die den Handel unterscheidet, oder seine mehr respektiert Investitionen von Profi-Spieler Politik Trump Change: Ist Donald Trump Broke Ive nur durch alle zweiundneunzig Seiten von Donald Trumps finanzielle Offenlegung Vorlage an die Bundestagswahl Kommission slogged , Und ich kann nicht Köpfe oder Schwänze davon machen. Ich kann nicht sagen, wie viel Trump wert ist, wenn überhaupt. Sein Reich, wenn er eins hat, ist ebenso geheimnisvoll wie sein Haarschnitt und so dicht wie sein Wolkenkratzer in Chicago - ein gigantischer phallischer Spiegel, der nach ihm benannt wurde. Aber wenn ich zu erraten hätte, würde ich sagen, dass er sehr wenig in Bezug auf echte, dauerhafte Vermögenswerte - wahrscheinlich ein paar BPS (ein Hundertstel von einem Prozent) seines bekenntnismäßigen Reinvermögens von 10 Milliarden wert ist. Die Mainstream-Presse irrte schrecklich, indem sie ernsthaft Trumps Offenlegung an die FEC, indem sie Reporter setzte sich mit dem Dokument und versuchen, es zu seinen eigenen Bedingungen, sozusagen zu verstehen. Dieser Ansatz brachte nichts als Erschöpfung und Verwirrung. Niemand wagte zu spekulieren, dass Trümpfe Zweck in der Offenlegung so viel war, so wenig zu offenbaren. Es war ein 52-Karten-Pickup, ein Labyrinth von Bäumen ohne Wald. Die Vermögen - einige so klein wie die einstelligen Tausende - häufen sich wie obsessive Zwangsväter in der klaustrophobischen Heimat eines Schatzhalters an. Das Spektrum der Projekte geht über Gier und Pässe in Verzweiflung. Höhere Gebäude und Golfplätze sind eine Sache, aber die Liste der Vermögenswerte verschlechtert sich schnell in obskure Weinkellereien, israelischen Wodka und Energy-Drinks, eine Matratze und Kleidung Linie, Fernsehsendungen, eine Rente aus dem Bildschirm Schauspieler Gilde, Wasser in Flaschen, (ZB Marken) und Positionen in Partnerschaften, die seinen eigenen Namen haben. Gambling Was passiert in Vegas Hasn8217t blieb in Vegas Sin City verbreitet sich. Und Vegas-Stil Casino-Glücksspiel hat sich weit über den Strip. In der Tat haben 23 Staaten nun kommerzielle (nicht Tribal) Casinos. Und Vegas teilt seine Lieblings-Laster mit der Welt. Weil das bedeutendste Wachstum in Übersee ist. Macaus Gaming-Einnahmen traf ein Rekord-Monatshoch im Dezember 2012 und wuchs von 13,5 auf 38 Milliarden im Jahr 2012 zu erreichen. Aber vor kurzem hat Macaus heiß Streifen seinen Glanz verloren. Gaming-Aktien wie Wynn Resorts Ltd. (WYNN), Las Vegas Sands Corp. (LVS) und Galaxy Entertainment Group Ltd. (GXYEY) sind im Fokus dieser Woche nach neuen Daten gezeigt Kasino-Verkehr fährt weiter in Macau, China. Laut Berichten, Gaming-Einnahmen sank 34,5 im Juli im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2014. Im Juni gingen die Einnahmen 36, ein Signal einer breiteren Abschwung der wirtschaftlichen Ausgaben in China. Kleine Bank-Aktien Kleine Banken und Activist Hedge-Fonds: Ihre Pocket Asse Während, was wir jetzt meine einzigen Jahre anrufen, habe ich eine Menge Poker gespielt, die meisten davon online. Nach Jahren um die psychologische Suppe der Börse, fand ich die Kombination von Mathematik und Psychologie zu sehr unterhaltsam und gelegentlich profitabel. Ich spielte dann, und noch tun, eine sehr enge, aggressive Art von Poker. Ich habe immer im Auge behalten Poker Legenden Doyle Brunsons Rat, um mein Geld in der Mitte, wenn ich das beste von ihm hatte. Ich würde auf lange gewinnende Streifen gehen, aber immer von den Spielern Ruine und mein eigenes Ego gefangen. Ich würde eine sorgfältig gebildete Bankroll nehmen und versuchen, auf höhere Grenzen zu gehen und von Spielern, die viel besser als ich war, zermalmt zu werden. (Sie waren auch sehr rücksichtslos und haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, mich für meine großzügigen Spenden für ihren Stack zu danken.) Dann lief ich über David Sklanskys einfaches System für Turnier-Poker. Cyber-Security Feuer-Verkauf: Wurden drei führende Organisationen von einem globalen Cyber-Attack getroffen Dr. Timothy Summers und Dr. Joseph Wall Am 8. Juli um 7:30 Uhr EST, vereinigte United Airlines alle seine Flüge, weltweit, aufgrund einer systemweiten Computerstörung. Ein Sprecher der weltweit größten Fluggesellschaft, Charles Hobart, gab eine Erklärung, per E-Mail, dass es eine Netzwerkverbindung Problem erlebt hatte. Allerdings war es nicht erst nach mehreren Passagieren überflutet Twitter mit Live-Updates auf die Situation, dass die Fluggesellschaft diese offizielle Erklärung auf dem so genannten Computer Glitch. Laut United Passagiere, war das gesamte Computer-System der Fluggesellschaften und Agenten übergeben Hand-schriftliche Bordkarten. Diese Unterbrechung betraf mehr als 3.500 Flüge in den belebten Morgen Reiseansturm. Die Transportunterbrechung verursacht zwar einen großen Einfluss, kam aber kurz vor einem unerhörten, fast vierstündigen Handelsstillstand an der New York Stock Exchange (NYSE), der für nicht offenbarte interne technische Gründe auftrat. Sofort, Führungskräfte an der NYSE gab eine Erklärung, dass das Problem auf ein Problem mit ihren Computer-Systemen und nicht das Ergebnis einer Art von externen Cyber-Angriff war. Als ob diese beiden Störungen nicht genug waren, war der Wall Street-Zeitschriften-WSJ-Aufstellungsort unten. Auch wegen einer weiteren nicht offenbarten technischen Frage. Real Talk CNBC Demystified CNBC präsentiert ein Paradox in der Hedgefonds-Community. Es spielt ständig, aber kaum jeder sieht es. Der Kanal funktioniert meistens als weißes Rauschen, das von Wandmonitoren auf Handelsböden und in Finanzunternehmen ausgeht. Angesichts seiner Allgegenwart, könnte man denken, es war hoch angesehen. Aber Händler und Portfoliomanager behandeln CNBC mit Verachtung oder Gleichgültigkeit. Modern Trader Falsche Propheten Garrett Baldwin, illustriert von Mario Zucca Dies ist eine Geschichte über Vertrauen. Über, warum viele Amerikaner haben abgestimmt und verlorene Hoffnung in Finanz-Experten. It8217s über die Einblicke, Vorhersagen, rücksichtslose Vorhersagen und Mangel an Überzeugung von den Medienanschlüssen, von den Wall-Street-Analytikern und von sprechenden Köpfen, die den heutigen Marktdialog monopolisieren. OTC Warum OTC ist zurück in der Mode In der Welt der Mode, sagen sie Trends seit Jahren immer wieder kommen. Nun, das gleiche gilt für den nicht ganz so glamourösen Markt der OTC-Derivate. Sieben Jahre nach der Krise, die gleichen Verträge noch mehr verunglimpft als ein Supermodels Taille Größe sind wieder einmal die Rede von der Straße, die Wall Street nicht die High Street. Also, was bedeutet das für Anleger Moneyball Economics Vice Index empfiehlt Verbraucherstromstärke durch 3Q mit Ausnahme von Food Services und Trinken, Einzelhandel Zahlen eine lausige Arbeit der Verfolgung Erholung. Disneylands Multi-Milliarden-Dollar-Ticketverkauf Nicht inbegriffen. Flugtickets, Hotels Nicht inbegriffen. Und spielen. Und Prostitution. Und Drogen. Das ist, wo Moneyball Economics kommt und setzen die Aufzeichnung gerade. Moderne Trader Magazine Ihre Alma Mater Stony Brook University steigert eine Immatrikulation von mehr als 26.000 Studenten und zählt Talkshow Joy Behar, Major League Pitcher Joe Nathan und Pulitzer-Preisträger Scott Higham unter seinen bemerkenswerten Alumni. Was Sie nicht über die öffentlichen Universitätshäuser entlang der Ufer von Long Island wissen ist, dass die Schulen Alumni beweisen, dass Sie nicht brauchen ein Ivy League Diplom, ein erfolgreicher Investor zu sein. Machen Sie einen Sneak Peak bei Modern Trader, und lernen Sie, wie Stony Brook Alumni schlagen die SampP 500 handlich. Alternative Investments Der Weg zur Crowd-Centric-Retail-Alternativen und die Zukunft der Finanzprodukte In einfachen Zeiten, amerikanischen Arbeitnehmern auf Renten angewiesen, um ihren Ruhestand zu sichern. Diejenigen, die eine Ergänzung zu ihrem Renteneinkommen wünschten, entschieden sich, während ihrer Vorruhestandsjahre zu sparen. Wie bei Fernsehsendern waren die Anlageoptionen vor allem auf drei Hauptanbieter beschränkt. Anstelle von Entscheidungen bog sie nach unten, hatten Sparer ihre Wahl der Platzierung Geld in Zinsen Sparkonten, Aktien oder Anleihen. Mit Ausnahme der gelegentlichen Notwendigkeit, aus dem Sofa aufzustehen, um den Fernsehkanal zu wechseln, war das Leben ziemlich unkompliziert. Dann kamen die 70er Jahre, die einen Hautausschlag von Polyester und die Verlegung der Grundlagen für fegende Veränderungen im gesamten Finanzsystem. Seither befinden sich unsere Kapitalmärkte in einem ewigen Wandel, angetrieben durch Innovationen in Brokerage-Dienstleistungen, Beratungsinstrumente, Anlageprodukte, Altersvorsorge, Finanztechnologie und Verschiebungen im politischen und wirtschaftlichen Klima. Financial Technology Solving the Atemberaubende Talent Mangel an Finanzen und Technologie Heute gibt es fast sieben Millionen junge Erwachsene arbeitslos in den Vereinigten Staaten jedoch gibt es 3,6 Millionen Arbeitsplätze ungefüllt, mit einem großen Teil dieser Arbeitsplätze erfordern Hintergründe in Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM). Wo können diese Personen die Fähigkeiten erwerben, die erforderlich sind, um so viele STEM-bezogene Positionen zu besetzen, vor allem im Finanzsektor, das ist das Zentrum einer neuen Anstrengung von GFT, einer Finanzdienstleistungsfirma, die mit 9 von 10 der weltweit größten Banken und gut funktioniert Hedgefonds. Und dieses Projekt könnte ein großer Schritt bei der Lösung der atemberaubenden Talent Lücke gegenüber der Wall Street sein. Cybersecurity How to Hack jede Organisation durch das Verständnis der schwächsten Link Das menschliche Element Timothy C. Summers, Ph. D. Am Dienstag, den 7. April, berichteten die Medien, dass das Weiße Haus, Heimat der mächtigsten Familie auf der Erde, gehackt wurde und dass ausländische Spione die wahrscheinlichen Täter waren. Verständlicherweise sind die Details des Vorfalls verstreut und unklar. Laut Quellen im Weißen Haus gab es keinen wirklichen Schaden, da die Hacker nicht in der Lage waren, klassifizierte Netzwerke zu verletzen. In der Tat wurde das Weiße Haus Pressesprecher, Josh Earnest, als Beschreiben des Angriffs als eine einfache Unannehmlichkeiten zitiert. So viel wie das Weiße Haus will die Situation zu minimieren, die Tatsache bleibt noch, dass jemand unbefugten Zugang zu wichtigen Systemen, die sensible, aber nicht klassifiziert Informationen. Damit das Weiße Haus und die Unternehmen zukünftige Angriffe stoppen können, müssen wir das Problem am Kern vieler Brüche ansprechen: Das Problem ist das menschliche Element. Crowdfunding Wann pivot, wann zu falten: Was jeder CEO amp Investor muss wissen Die Sache, die mich am meisten über die heutigen Crowdfinance-inspirierten Weg der Kapitalbildung erregt ist seine beispiellose Fähigkeit, Aktionärsrisiko und Bräutigam mehr produktive Unternehmen zu mildern. Dies ermöglicht es Unternehmen, die Verbrauchernachfrage zu bewerten und Produkte vorzubehandeln, bevor sie Fertigungs-, Marketing - oder sonstige Ausgaben aufwenden. Nun, dass Crowdfunding den Mainstream erreicht hat, gibt es wirklich keine Entschuldigung für jedes Unternehmen von der Inbetriebnahme zu Corporate-Konglomerat erhebliche Investitionen auf ein unbewiesenes Produkt Risiko. In der Tat, der Ausfall einer Belohnungs-basierte Crowdfunding-Kampagne kann in der Regel die früheste Determinante, ob ein Startup zu schwenken oder zu falten. Doch was ist mit den Unternehmen, die arent starten neue Produkte, sondern sind stattdessen zu finden, dass ihre bestehenden Angebote einfach veraltet sind An welchem ​​Punkt hat ein CEO verschwenden wertvolle Zeit und Aktionär Geld für unerwünschte Waren und fehlerhafte Geschäftsmodelle, und denken Sie über Schwenken oder Falten Die Antwort kann in den folgenden Hinweisen lauern. TAP Innovation Series Alpha Pages Innovationsreihe: Acorns America hat ein Investitionsproblem. Eine überwältigende Zahl von Jahrtausenden behaupten, dass ihnen entweder die Bildung fehlt, um ihre eigenen Investitionsentscheidungen zu treffen, oder ihnen fehlt das Vertrauen, dies zu tun. Also, wer macht etwas dagegen Acorns, ein Unternehmen stört die Ersparnisse und investieren Industrie, einen Cent zu einer Zeit. Anfang dieses Jahres führten die Alpha-Seiten ein Interview mit Acorns, einem Unternehmen, das im April 2015 die A Penny Saved, die Penny Earned-Kategorie die Benzinga FinTech Awards gewann. Das Unternehmen war auch Finalist in zwei weiteren Kategorien: Robo Advisor Tools Best in Klasse und eine Nominierung für Gründer des Jahres, die von seinem Mitbegründer Vater und Sohn Walter und Jeff Cruttenden geteilt wurde. Alternative Energy Yield Cos More like Yield Cants Want to know the current state of the U. S. economy Pay attention to how Americans are spending money on vices sure that corner bar might be the place to have a chat about politics, but the monthly Vice Index is a comprehensive analysis of the world from booze to late night escapades. In the end, this is the black market, and its the clearest signal of how Americans are using their hard earned cash in arenas that government officials dont have the resources to measure. All bartenders and prostitutes can say is Thank God for the end of bad weather. Disruptive Technology Part II: Possible Hedges Against the Robot Apocalypse In a 1949 article called Why Socialism, Albert Einstein addressed his concerns about impact of technology on employment. Technological progress frequently results in more unemployment rather than in an easing of the burden of work for all, he wrote. Einstein idealistically proposed the establishment of a socialist economy as a solution to dealing with technological unemployment. Of course, he wouldnt live long enough to see the glorious consequences of socialism in Russia, Cuba, or even Venezuela today. Putting both capital and technology in the hands of government has proved to be a remarkable disaster historically. But he got a conversation started, and thats what Part II of this article series attempts to do Disruptive Technology Part I: Possible Hedges Against the Robot Apocalypse James Pethokoukis was late to the party. Last month, The Week author modernized a question dating back to economist David Ricardo in 1814 and the Luddites chief worry about the automatic loom during the Industrial Revolution. In the article, Is the internet killing middle class jobs Pethkoukis reignites an age-old debate on the role (or non-role) of technology in fueling unemployment. For more than 200 years, economists have debated the concept of technological unemployment, and todays radical digitalization of the economy has reignited concerns that robots and automation could lead to widespread job destruction at a time that new industries are not emerging quickly. So how should investors protect themselves against the Robot Apocalypse Water Investment Rick Rule: Time to Change Californias Water Policy A lack of a true free-market price mechanism has long made water too inexpensive to warrant long-term investment or proper conservation, and decades of political and environmental mismanagement by Californias politicians have disproportionately rewarded one favored class: But the current water crisis could lead to systemic changes in water investment and the future of California agriculture, says Sprott Asset Management Founder Rick Rule. This crisis is the result of political mismanagement, and the fact that an industry that comprises 3.5 of Californias GDP uses 85 of the water. Theres no free market price for water, which is why were still growing cotton in the desert. WELCOME TO THE ALPHA PAGES Real talk on alternative investments, business amp financeshy mdash that39s what The Alpha Pages is all about. Alternative investing is hardly a new concept. With industry assets under management currently estimated at 10 trillion, the alternative investment world now encompasses a dizzying range of asset classes, trading strategies, derivatives and opportunity sets that are as arcane and sophisticated as the technologies that spawned them. From the acute algorithms of seasoned alpha-hunters to the bad actors promising big returns, itrsquos easy to get lost in the noise and itrsquos getting harder to understand the real profit potential. The Alpha Pages will uncover the best and worst of the alternative investment industry, providing actionable data, insightful analysis and pointed commentary on issues that keep investors up at night. Thatrsquos what we mean by real talk.